2021年6月初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考前2天練習(xí)題

一、單選題

1、某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價格為101.00元，市場利率為8%，假設(shè)市場利率突然上升2%，則按照久期公式計算，該債券價格變化為()。

A.上漲2.76元

B.降低2.76元

C.上漲2.99元

D.降低2.99元

正確答案：C

答案解析：已知久期為1.6年，債券價格為101.00元，市場利率為8%，利率上升2%，根據(jù)久期公式，△P=-P×D×△y/(1+y)，可得：△P=-101×1.6×0.02/(1+0.08)≈-2.99，因此是上漲2.99元。

2、常用的限額指標(biāo)中的流動性風(fēng)險限額不包括的是()。

A.流動性比例

B.存貸比

C.凈穩(wěn)定資金比例

D.單一集團客戶授信集中度限額

正確答案：D

答案解析：選項D：單一客戶貸款集中度限額屬于信用風(fēng)險限額。流動性風(fēng)險限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率(LCR)、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)、流動性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。

3、()，美國貨幣監(jiān)理署發(fā)布了《大型銀行監(jiān)理專員手冊》。

A.2013年5月

B.2015年5月

C.2017年5月

D.2018年5月

正確答案：A

答案解析：選項A正確：2013年5月，美國貨幣監(jiān)理署(OCC)發(fā)布的《大型銀行監(jiān)理專員手冊》，指出戰(zhàn)略風(fēng)臉評估不僅僅是對銀行書面戰(zhàn)略計劃的分析，其主要關(guān)注機會成本以及相關(guān)計劃、制度和實施如何影響銀行的牌照價值或企業(yè)價值；此外，還應(yīng)納入管理層對外部因素的分析，此類因素會對銀行戰(zhàn)略方向形成影響，如經(jīng)濟、技術(shù)、競爭、監(jiān)管和其他環(huán)境變化。

4、下列說法中不正確的是()。

A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B.操作風(fēng)險具有營利性

C.流動性風(fēng)險通常被看做是一種綜合性風(fēng)險

D.法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險

正確答案：B

答案解析：選項B說法不正確：與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

5、()在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。

A.風(fēng)險管理委員會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

正確答案：D

答案解析：在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。除依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改(選項D符合題意)。

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二、多選題

1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本可分為()。

A.一級資本

B.基礎(chǔ)一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本

E.其他一級資本

正確答案：A、D

答案解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本(選項AD符合題意)，其中，一級資本包括核心一級資本和其他一資本。

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法

E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

正確答案：A、C、D

答案解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。(選項A正確，選項B錯誤)；戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值(選項C正確)；戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視(選項D正確)。

3、聲譽危機的現(xiàn)場處理包括()。

A.迅速成立危機管理小組

B.制定管理層的危機溝通機制

C.建立幫助平臺/熱線

D.正確區(qū)分和處理危機/不可抗力事件

E.選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析：本題考查危機現(xiàn)場處理。根據(jù)預(yù)先制定的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組；制定管理層的危機溝通機制；開通危機時刻的救援/幫助熱線；正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)；選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人(選項ABCDE正確)。

4、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，下列說法正確的是()。

A.確保在出現(xiàn)無法預(yù)見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)

B.定期對規(guī)劃進(jìn)行更新和演練

C.不定期對規(guī)劃進(jìn)行更新和演練

D.保證規(guī)劃的有效性

E.確保在出現(xiàn)預(yù)見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)

正確答案：A、B、D

答案解析：商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，以確保在出現(xiàn)無法預(yù)見的中斷時，系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù)；定期對規(guī)劃進(jìn)行更新和演練，以保證其有效性(選項ABD說法正確)。

5、銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的()。

A.多樣性

B.集中性

C.分散性

D.單一性

E.公平性

正確答案：A、C

答案解析：銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性(選項AC正確)。

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三、判斷題

1、國別敞口金額對表外敞口而言，則是表內(nèi)項目余額。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。

2、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和7%。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求，其中最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。

3、2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式實施后，我國系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式實施后，我國系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

4、1995年巴林銀行由于內(nèi)部控制方面的嚴(yán)重疏漏而造成巨大損失，最終因無法籌措到足夠的資金彌補損失而被迫宣布破產(chǎn)倒閉，這一事件是典型的商業(yè)銀行因自身問題所造成的流動性危機。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：這一事件為以后內(nèi)部控制方面出現(xiàn)的問題，是典型的商業(yè)銀行因自身問題所造成的流動性危機。

5、流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險引發(fā)的次生風(fēng)險，也可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險引發(fā)的次生風(fēng)險，但同時流動性風(fēng)險又可能引發(fā)其他風(fēng)險，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險。因此，流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

溫馨提示：2021年上半年銀行從業(yè)資格考試定于6月5日、6日舉行，報名成功人員，可提前填寫 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年上半年銀行從業(yè)資格考試時間，請及時預(yù)約。未在規(guī)定時間內(nèi)打印準(zhǔn)考證的，將不能參加考試。

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