2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前3天沖刺模擬習(xí)題

1.信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

2.A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應(yīng)收賬款總額為240萬元，2010年期末應(yīng)收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

A.100

B.125

C.288

D.36

3.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是(　　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

D.風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法中，不正確的是(　　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

B.沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益

C.風(fēng)險(xiǎn)和損失是一種狀態(tài)

D.風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身

5.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括(　　)。

A.品牌風(fēng)險(xiǎn)

B.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C.客戶風(fēng)險(xiǎn)

D.以上全對(duì)

6.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，日元多頭70，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，德國馬克空頭100，分別計(jì)算A銀行持有的外匯的累積總敞口頭寸、凈總敞口頭寸和短邊法下的凈多頭頭寸為(　　)。

A.1300，60，680

B.680，-60，680

C.1300，60，620

D.680，-60，620

7.某1年期零息債券的年收益率為12%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為40%，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為6%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

A.5.9%

B.7.9%

C.8.9%

D.9.9%

8.為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)范圍的表述錯(cuò)誤的是(　　)。

A.評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

B.評(píng)估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評(píng)估商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.評(píng)估銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度

9.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　　)。

A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)人附屬資本的部分不超過重估儲(chǔ)備的70%

C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的，給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D.少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

10.客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量指標(biāo)中.公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于(　　)。

A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

C.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

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答案解析：

1、答案：B

解析：信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

2、答案：D

解析：根據(jù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算公式，分兩步計(jì)算：①應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2]=2000/[(240+160)/2]=10；②應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率=360/10=36(天)。

3、答案：A

解析：銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制。

4、答案：C

解析：風(fēng)險(xiǎn)和損失描述的是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)

5、答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他(例如，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營以及多種風(fēng)險(xiǎn)因素)。

6、答案：A

解析：累計(jì)總敞口頭寸為：180+430+70+390+130+100=1300。凈總敞口頭寸為：(180+430+70)-(390+130+100)=60。短邊法先計(jì)算出凈多頭頭寸之和為：180+430+70=680，凈空頭頭寸之和為：390+130+100=620，因?yàn)榍罢呓^對(duì)值較大，因此根據(jù)短邊法計(jì)算的外匯總敞口頭寸為680。

7、答案：C

解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的，即P1(I+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1。其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)即其違約概率；K1為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；0為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于“1-違約損失率”；i1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。本題中，P×(1+12%)+(1-P)×(1+12%)×40%=1+6%，可得P=91.1%，即該客戶在1年內(nèi)的違約概率為8.9%。

8、答案：D

解析：D選項(xiàng)應(yīng)該是評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度。

9、答案：D

解析：D中有明顯的邏輯錯(cuò)誤，因?yàn)橹挥凶庸镜馁Y產(chǎn)和經(jīng)營成果歸母公司之說.沒有反過來的說法。事實(shí)上，合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

10、答案：A

解析：公司治理結(jié)構(gòu)屬于基本面指標(biāo)中的品質(zhì)類指標(biāo)；存貨周轉(zhuǎn)率是財(cái)務(wù)指標(biāo)中的營運(yùn)能力指標(biāo)。

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