2020年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》專題訓(xùn)練試卷答案

1.商業(yè)銀行的核心競爭力是：D

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

2.風(fēng)險(xiǎn)是指：C

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。B

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價理論

C.利率平價理論

D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

5.與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。B

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于(B)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個方面。C

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

9.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

10.風(fēng)險(xiǎn)識別方法中常用的情景分析法是指：C

A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B

A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?C

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級計(jì)量法

13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?A

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

14.壓力測試是為了衡量：B

A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)價值

D.以上都不是

15.外部評級主要依靠：A

A.老師定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對

16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

17.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?D

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D.以上都是

18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：A

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對

19.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：C

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.以上的都不對

20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B

A.15億

B.12億

C.20億

D.30億

21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

D.以上都正確

22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C

A.客戶評級

B.債項(xiàng)評級

C.既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級

D.以上都不對

23.情景分析用于：B

A.測試單個風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動對組合價值的影響

B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對組合價值的影響

C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C

24.資產(chǎn)證券化的作用在于：D

A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D.以上都正確

25.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計(jì)算出來的?C

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D.以上都不對

26.以下屬于客戶評級的老師判斷法的是：D

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

27.貸款定價中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來：A

A.抵銷貸款預(yù)期損失

B.抵銷貸款非預(yù)期損失

C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

D.以上都不對

該條件是第28-29題的條件

已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

28.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A

A.4億

B.8億

C.10億

D.6億

29.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B

A.2億

B.3億

C.5億

D.10億

30.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3

31.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

A.0.01

B.0.012

C.0.018

D.0.03

32以下屬于客戶評級的老師判斷法的是：D

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

33.絕對信用價差是指：B

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

34.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計(jì)算出來的?C

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D.以上都不對

35.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結(jié)合的分析法

D.以上都不對

36.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

37.金融資產(chǎn)的市場價值是指：B

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

38.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)?A

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價格指數(shù)

39.市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

40.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：C

A.活期存款業(yè)務(wù)

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D.結(jié)算業(yè)務(wù)

該條件為41-43題的條件

如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本浮動利率融資成本

A企業(yè)10%LIBOR+2%

B企業(yè)8%LIBOR+1%

41.如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C

A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

C.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

D.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

42.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?A

A.1%

B.2%

C.4%

D.5%

43.如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

A.A企業(yè)的融資成本為9.5%，B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

B.A企業(yè)的融資成本為9.5%，B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

C.A企業(yè)的融資成本為10%，B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

D.A企業(yè)的融資成本為10%，B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C

A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.以上都不對

45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：D

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

46.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A

A.以公允價值計(jì)量且公允價值變動計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

B.持有待售的投資

C.持有到期的投資

D.貸款和應(yīng)收款

47如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

A.700萬美元

B.500萬美元

C.1000萬美元

D.300萬美元

48.以下關(guān)于久期的論述正確的是：A

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

49.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D

A.頭寸故意計(jì)價錯誤

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：B

A.信息系統(tǒng)升級換代

B.合規(guī)問題

C.員工的知識/技能培養(yǎng)

D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

51.我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是：B

A.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：A

A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.建立完善內(nèi)部控制體制

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.以上都不是

53.對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為：B

A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B.信用風(fēng)險(xiǎn)損失

C.市場風(fēng)險(xiǎn)損失

D.以上都不對

54.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：B

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

55.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

56.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?D

A.強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B.完善激勵約束機(jī)制

C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D.以上都是

57.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是：C

A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管理

B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D.以上都不對

58.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：B

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

59.關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?D

A.5類

B.6類

C.7類

D.8類

60.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

61.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：A

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小

62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?D

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

63.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B

A.30億

B.60億

C.40億

D.50億

該條件為為64-66題的條件

如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：

64.商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：A

A.資產(chǎn)價值減少27.8億元

B.資產(chǎn)價值增加27.8億元

C.資產(chǎn)價值減少14.8億元

D.資產(chǎn)價值增加14.8億元

65.商業(yè)銀行負(fù)債價值的變化為：C

A.負(fù)債價值減少27.8億元

B.負(fù)債價值增加27.8億元

C.負(fù)債價值減少14.8億元

D.負(fù)債價值增加14.8億元

66.商業(yè)銀行總價值變化為：B

A.增加13億元

B.減少13億元

C.增加42.6億元

D.減少42.6億元

67.已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為：

A.55億

B.30億

C.45億

D.50億

68.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性過剩

D.以上都不對

69.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A

A.長期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

B.短期的風(fēng)險(xiǎn)

C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不對

70.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：C

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.國家風(fēng)險(xiǎn)

71.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括：C

A.流動性惡化

B.出現(xiàn)重大操作失誤

C.國家監(jiān)管政策變化

D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化

72.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括：D

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

73.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代相風(fēng)險(xiǎn)管理時代過渡的標(biāo)志是：C

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.以上都不是

74.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A

A.企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)

B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)

75.一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：D

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.資金鏈脆弱

76.我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：C

A.《巴塞爾資本協(xié)議》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》

77.以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評級體系中的指標(biāo)：D

A.資本充足性

B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平

D.競爭力水平

78.銀監(jiān)會公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：D

A.風(fēng)險(xiǎn)水平

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

D.風(fēng)險(xiǎn)價值

79.《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：A

A.4%

B.8%

C.10%

D.12%

80.已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：B

A.25%

B.6%

C.2%

D.9%

81.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：ABC

A.盈利性

B.安全性

C.流動性

D.擴(kuò)張性

E.競爭性

82.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括：ABCDE

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

E.國家風(fēng)險(xiǎn)

83.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有：ABCD

A.方差

B.久期

C.凸度

D.在險(xiǎn)價值(VaR)

E.期望收益

84.對于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDE

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

85.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括：ABCDE

A.老師調(diào)查列舉法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

E.失誤樹分析法

86.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：ABCD

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對沖

87.個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：ABCD

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

E.國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

88.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價模型中所要用到的變量包括：ABC

A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國債的收益率

C.貸款的違約回收率

D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場價值

89.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?ABCDE

A.正常

B.關(guān)注

C.次級

D.可疑

E.損失

90.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括：ABC

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

91.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?ABCDE

A.不良資產(chǎn)/貸款率

B.預(yù)期損失率

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

92.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征：ABCDE

A.全面性

B.相關(guān)性

C.及時性

D.可靠性

E.可比性

93.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定?ABCD

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

94.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?ABC

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.展期重審原則

D.責(zé)任到人原則

E.追蹤審核原則

95.信用衍生產(chǎn)品包括：ABCD

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價差衍生產(chǎn)品

D.信用聯(lián)動票據(jù)

E.股票期權(quán)

96.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?ABC

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

97.對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?ABCDE

A.品德

B.資本

C.還款能力

D.抵押

E.經(jīng)營環(huán)境

98.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：BCD

A.CreditMonitor

B.CreditMetrics

C.CreditPortfolioView

D.CreditRisk+

E.VaR

99.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：BCD

A.銀行間的短期利率水平

B.第0期到第1期的即期利率

C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

D.3年期的即期利率

E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平

100.期權(quán)的價值由哪幾部分組成?AB

A.時間價值

B.內(nèi)在價值

C.執(zhí)行價格

D.標(biāo)地資產(chǎn)價格

E.無風(fēng)險(xiǎn)利率

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