2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：風(fēng)險管理流程

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【考點4】風(fēng)險管理流程

商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要環(huán)節(jié)。

(一)風(fēng)險識別

感知風(fēng)險：通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)

分析風(fēng)險：深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素

良好的風(fēng)險識別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的實質(zhì)性風(fēng)險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險，又能前瞻性考察風(fēng)險變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險類別和性質(zhì)。

(二)風(fēng)險計量

風(fēng)險計量是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程。

風(fēng)險計量的結(jié)果可用于客戶準(zhǔn)入、授信審批、限額管理、經(jīng)濟(jì)資本、風(fēng)險定價和績效考核等領(lǐng)域，銀行的風(fēng)險計量能力已經(jīng)成為衡量其風(fēng)險管理水平的重要內(nèi)容。

風(fēng)險計量既可以基于老師經(jīng)驗(定性)，也可以采用統(tǒng)計模型的方法(定量)。

(三)風(fēng)險監(jiān)測

風(fēng)險監(jiān)測是指通過對一些關(guān)鍵的風(fēng)險指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測，關(guān)注銀行風(fēng)險變化的程度，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制；同時，向內(nèi)外部不同層級的主體報告對風(fēng)險的定性、定量評估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險管控措施及其質(zhì)量和效果。

(四)風(fēng)險控制

風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償?shù)炔呗院痛胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

1、風(fēng)險分散

風(fēng)險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，也就是“不要把所有的雞蛋放在一個籃子里”。

商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)不應(yīng)對過多集中于同一客戶、同一行業(yè)或同一區(qū)域，通常銀行可采取限額管理的方法，避免風(fēng)險敞口的過于集中。

2、風(fēng)險對沖

風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。風(fēng)險對沖是管理市場風(fēng)險的非常有效的方法，也被用來管理信用風(fēng)險。

3、風(fēng)險緩釋和轉(zhuǎn)移

風(fēng)險緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險發(fā)生時所帶來的損失，擔(dān)保就是最常用、最重要的風(fēng)險緩釋措施。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指銀行將自身的風(fēng)險暴露轉(zhuǎn)移給第三方，包括出售風(fēng)險頭寸、購買保險或進(jìn)行避險交易(如互換、期權(quán))等

4、風(fēng)險規(guī)避

風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以規(guī)避承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場帶來的風(fēng)險，即不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。對于不擅長因而不愿承擔(dān)的風(fēng)險，銀行設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度，降低對該業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

5、風(fēng)險補(bǔ)償

風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事前風(fēng)險是有價值的，承擔(dān)風(fēng)險就要獲得回報，轉(zhuǎn)移或降低風(fēng)險也同樣需要付出成本，因此，商業(yè)銀行對需要承擔(dān)的風(fēng)險可以采取在交易價格上附加風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補(bǔ)償。

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