2019年下半年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)題及答案

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多選題

1、下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是()。

A正向收益率曲線

B反向收益率曲線

C波動(dòng)收益率曲線

D水平收益率曲線

E垂直收益率曲線

2、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有()。

A是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

B如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

C可以通過(guò)設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

D不存在模型風(fēng)險(xiǎn)

E計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢

3、外匯敞口頭寸，分為()。

A單幣種敞口頭寸

B雙幣種敞口頭寸

C多幣種敞口頭寸

D總敞口頭寸

E多敞口頭寸

4、商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括()等指標(biāo)的變化。

A銀行的盈利能力

B銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

C第三方評(píng)級(jí)

D銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)

E銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

5、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用主要包括()。

A最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)

C持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)

D提高股東價(jià)值

E保持與媒體的良好接觸

6、下列各項(xiàng)屬于利率期貨特征的有()。

A需要保證金

B合約價(jià)格是固定的

C合約規(guī)模是固定的

D合約的到期日是變動(dòng)的

E合約期限的長(zhǎng)度是變動(dòng)的

7、遠(yuǎn)期合約包括()。

A遠(yuǎn)期外匯合約

B外匯期貨合約

C未到交割日的現(xiàn)貨合約

D已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

E期權(quán)合約

8、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略之一，它對(duì)于管理()是非常行之有效的辦法。

A操作風(fēng)險(xiǎn)

B匯率風(fēng)險(xiǎn)

C股票風(fēng)險(xiǎn)

D商品風(fēng)險(xiǎn)

E信用風(fēng)險(xiǎn)

9、良好的公司治理目標(biāo)包括()。

A完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

B明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層和高級(jí)經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任

C建立外部監(jiān)事制度，對(duì)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督

D建立獨(dú)立董事制度，對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見

E增加董事會(huì)的權(quán)力及對(duì)公司具體經(jīng)營(yíng)的管理

10、以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于輕微，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為接受風(fēng)險(xiǎn)

B在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于輕微，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測(cè)

C在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于中度，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為必須采取管理措施

D在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于顯著，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為采取必要的管理措施

E在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于顯著，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為盡量避免或高度重視

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單選題

11、商業(yè)銀行在使用高級(jí)計(jì)量法時(shí)，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括()。

A總損失額

B損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息

C損失發(fā)生后所采取的有關(guān)補(bǔ)救措施

D損失事件發(fā)生的主要因素

E總損失中未收回部分的信息

12、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。

A確定戰(zhàn)略目標(biāo)

B制定戰(zhàn)略實(shí)施方案

C識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素

D執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案

E定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的效果

13、對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，下列表述正確的有()。

A風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

B風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效

D深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

E所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

14、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，包括()。

A交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

B交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

C全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

E以上均對(duì)

15、下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說(shuō)法，正確的有()。

A如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

B如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

C如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

E如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

16、危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有的良好溝通技能包括()。

A介紹危機(jī)處理的積極消息

B冷靜對(duì)待惡意/憤怒/激動(dòng)問(wèn)題

C熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問(wèn)題陷阱

D采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

E最大限度地維護(hù)商業(yè)銀行的利益

17、長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的()等風(fēng)險(xiǎn)。

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

18、商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括()。

A老師調(diào)查列舉

B制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C情景分析法

D分解分析法

E資產(chǎn)狀況分析法

19、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B匯率風(fēng)險(xiǎn)

C股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)

20、公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括()。

A直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

B如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

C直接使用名義價(jià)值

D實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性)

E允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

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參考答案：

1、參考答案：A,B,C,D

答案解析：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動(dòng)收益率曲線。

2、參考答案：A,B,C,E

答案解析：本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識(shí)，需要考生自己看書掌握，本題中D項(xiàng)是很明顯的錯(cuò)誤，因?yàn)閷?duì)于風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有不存在的說(shuō)法，蒙特卡洛模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。

3、參考答案：A,D

4、參考答案：A,B,E

5、參考答案：A,B,C,D

6、參考答案：A,C

答案解析：利率期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長(zhǎng)度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的;⑤需要保證金，這樣當(dāng)期貨合約的價(jià)格變動(dòng)時(shí)，有時(shí)為了保證維持保證金，需要支付非預(yù)期的現(xiàn)金流。

7、參考答案：A,B,C,D

8、參考答案：B,C,D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)(UnderlyingAsset)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

9、參考答案：A,B,C,D

10、參考答案：B,E

答案解析：在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于輕微，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè);在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，如果風(fēng)險(xiǎn)影響屬于顯著，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實(shí)施方案為必須采取管理措施、密切關(guān)注。

11、參考答案：A,B,D

答案解析：損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細(xì)程度應(yīng)與總損失規(guī)模相稱)。

12、參考答案：B,C,D,E

13、參考答案：A,B,D

答案解析：C項(xiàng)，所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)該是能夠在未來(lái)一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型;E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

14、參考答案：A,B,C

答案解析：D項(xiàng)中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)該短，E項(xiàng)中，時(shí)間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。

15、參考答案：A,B,C,D,E

16、參考答案：A,B,C,D

答案解析：危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時(shí)機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機(jī)處理的積極消息;冷靜對(duì)待惡意/憤怒/激動(dòng)問(wèn)題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問(wèn)題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

17、參考答案：A,B,C,D,E

答案解析：“美國(guó)商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險(xiǎn);“信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險(xiǎn);“銀行間資金吃緊”屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);“使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

18、參考答案：A,B,C,D,E

答案解析：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括制作風(fēng)險(xiǎn)清單、老師調(diào)查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

19、參考答案：A,B,C,D

答案解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

20、參考答案：A,B,D,E

以上內(nèi)容為2019年下半年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)題答案。查看更多初級(jí)銀行從業(yè)資格考試相關(guān)模擬試題及歷年真題您可以點(diǎn)擊下方免費(fèi)下載按鈕下載，小編不斷更新資料中！