2019年下半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考前預測試卷二

編輯推薦：2019年下半年銀行從業(yè)資格考試各科目考前預測試卷二匯總

一、單選題

1、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查

B.風險評級和糾正處置

C.外部審計和信息披露

D.自我評級和壓力測試

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系驗證的表述中，錯誤的是()。

A.驗證應評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性

B.驗證的過程和結(jié)果應接受獨立檢查

C.驗證應是一個特殊的過程

D.驗證應當由監(jiān)管當局進行

3、商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當?shù)氖?)。

A.通過金融市場控制風險

B.建立多層次的流動性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

D.提高流動性管理的預見性

4、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。

A.吸收損失

B.降低風險

C.獲取收益

D.提供貸款

5、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。

A.至少每2年1次

B.至少每年1次

C.每3年1次

D.每2年1次

6、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，()。

A.借款人的信用風險水平下降

B.借款人承受較低的利率風險

C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

7、市場約束的核心是()。

A.自律協(xié)會

B.存款人

C.監(jiān)管部門

D.銀行

8、()是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.風險管理部門

9、()是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

10、風險文化的精神核心是()。

A.風險管理理念

B.知識

C.制度

D.內(nèi)部控制

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二、多選題

1、商業(yè)銀行聲譽風險管理體系應包括()。

A.對聲譽風險事件的有效管理

B.有效的聲譽風險管理制度

C.有效的公司治理架構(gòu)

D.有效的聲譽風險管理政策

E.有效的聲譽風險管理流程

2、單一法人客戶信用風險識別中，對于中長期授信，要對()作出預測和分析。

A.資金來源及使用情況

B.預期資產(chǎn)負債情況

C.損益情況

D.項目建設(shè)進度

E.營運計劃

3、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括下列()內(nèi)容。

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

B.可靠的獨立驗證機制

C.全面的市場風險管理政策與流程

D.嚴格的內(nèi)部控制和審計

E.完備、可靠的IT系統(tǒng)

4、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)的市場準入包括()。

A.機構(gòu)準入

B.行業(yè)準入

C.高級管理人員準入

D.區(qū)域準入

E.業(yè)務準入

5、商業(yè)銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析()等非財務因素。

A.管理層風險

B.行業(yè)風險

C.企業(yè)現(xiàn)金流量

D.生產(chǎn)與經(jīng)營風險

E.社會及自然環(huán)境

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三、判斷題

1、銀行業(yè)協(xié)會的市場約束作用體現(xiàn)在，通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致意見并公開發(fā)布，促使銀行類金融機構(gòu)規(guī)范地開展經(jīng)營活動。

A.對

B.錯

2、中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會強調(diào)，薪酬機制應堅持“薪酬水平與經(jīng)營業(yè)績相適應”“短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)”的原則。()

A.對

B.錯

3、商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的第一維度(債項評級)必須針對客戶的違約風險。()

A.對

B.錯

4、結(jié)算風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。()

A.對

B.錯

5、商業(yè)銀行信用風險管理中，違約概率和違約頻率都是對信用風險事后檢驗的結(jié)果，通常兩者應該相等。()

A.對

B.錯

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參考答案及解析：

一、單選題

1、【答案】A

【解析】監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測等手段，對銀行機構(gòu)所面臨的風險狀況進行全面評估和監(jiān)控，并督促銀行業(yè)金融機構(gòu)制定適當?shù)恼吆统绦?，不斷提高識別、計量、監(jiān)測和控制風險的能力和水平。

2、【答案】D

【解析】中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系進行監(jiān)督檢查，而不是進行驗證。

3、【答案】C

【解析】C項，商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險——收益平衡點。

4、【答案】A

【解析】從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：(1)在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護。(2)在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

5、【答案】B

【解析】銀行的審計部門應當定期(至少每年一次)對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

6、【答案】D

【解析】老師系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素。利率水平屬于與市場有關(guān)的因素。高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高。此外，在信息不完全對稱的情況下，商業(yè)銀行在向企業(yè)要求較高風險溢價的同時也使自身面臨的風險增加，原因在于，由于逆向選擇效應與激勵效應的作用，高利率不僅造成潛在借款人的整體違約風險提高，而且會促使借款人承擔更高的風險。

7、【答案】C

【解析】監(jiān)管部門是市場約束的核心。

8、【答案】C

【解析】董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

9、【答案】B

【解析】風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

10、【答案】A

【解析】風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識和制度來說，它對員工的行為具有更，直接和長效的影響力。

二、多選題

1、【答案】ABCDE

【解析】商業(yè)銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理。

2、【答案】ABCDE

【解析】商業(yè)銀行在對單一法人客戶信用風險識別中，對于中長期授信，要對以下內(nèi)容作出預測和分析：資金來源及使用情況、預期資產(chǎn)負債情況、損益情況、項目建設(shè)進度、營運計劃。

3、【答案】ABCDE

【解析】商業(yè)銀行市場風險管理體系包括以下主要內(nèi)容：(1)有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)。(2)全面的市場風險管理政策。(3)完善的市場風險管理流程。(4)完備、可靠的IT系統(tǒng)。(5)可靠的獨立驗證機制。(6)嚴格的內(nèi)部控制和審計。

4、【答案】ACE

【解析】根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面：(1)機構(gòu)準入，指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立。(2)業(yè)務準入，指按照審慎性標準，批準銀行機構(gòu)業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務。(3)高級管理人員準入，指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可。

5、【答案】ABDE

【解析】C項，企業(yè)現(xiàn)金流量屬于財務因素，其他都屬于非財務因素。

三、判斷題

1、【答案】A

【解析】銀行業(yè)協(xié)會通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致并公開發(fā)布，促使銀行機構(gòu)規(guī)范地開展經(jīng)營活動。

2、【答案】B

【解析】中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會強調(diào)，薪酬機制應堅持“薪酬水平與風險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應”“短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)”的原則，薪酬支付期限應與相應業(yè)務的風險持續(xù)時期保持一致，商業(yè)銀行應根據(jù)不同業(yè)務活動的業(yè)績表現(xiàn)和風險變化情況合理確定薪酬的支付時間并不斷加以完善性調(diào)整。

3、【答案】B

【解析】商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險：第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素。

4、【答案】A

【解析】違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。

5、【答案】B

【解析】違約概率是事前預估的指標，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。

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