2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章第二節(jié)配套習(xí)題

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第四章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

第二節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

一、基本概念

【例題一】金融資產(chǎn)的(　)是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.公允價(jià)值

B.名義價(jià)值

C.市場(chǎng)價(jià)值

D.內(nèi)在價(jià)值

【例題二】市場(chǎng)價(jià)值是指(　)。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D.對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

【例題三】對(duì)資產(chǎn)的計(jì)值有公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和市值重估四類(lèi)價(jià)值計(jì)量指標(biāo)，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是(　)。

A.公允價(jià)值和名義價(jià)值

B.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

C.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

D.市值重估和市場(chǎng)價(jià)值

【例題四】關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”

B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

【例題一】商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的差額，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，以判斷商業(yè)銀行在過(guò)去特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。(　)

【例題二】以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是(　)。

A.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

B.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

C.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

D.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

E.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

【例題三】久期分析是用來(lái)衡量(　)的變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價(jià)格指數(shù)

【例題四】如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為(　)。

A.700萬(wàn)美元

B.500萬(wàn)美元

C.1000萬(wàn)美元

D.300萬(wàn)美元

【例題五】假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為(　)。

A.200

B.400

C.600

D.1000

【例題六】在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是(　)。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【例題七】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的(　)下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

A.損失概率

B.敏感水平

C.統(tǒng)計(jì)分布

D.置信水平

 >>>參考答案解析部分在第二頁(yè)

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第四章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

第二節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

一、基本概念

【例題一】

『正確答案』B

『答案解析』名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

【例題二】

『正確答案』B

『答案解析』市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

【例題三】

『正確答案』C

『答案解析』在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值與公允價(jià)值。

【例題四】

『正確答案』B

『答案解析』選項(xiàng)B錯(cuò)誤，市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

【例題一】

『正確答案』錯(cuò)誤

『答案解析』缺口分析是衡量利率變化對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。理解分析類(lèi)。

【例題二】

『正確答案』AC

『答案解析』當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口。

【例題三】

『正確答案』A

『答案解析』久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

【例題四】

『正確答案』B

『答案解析』單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬(wàn)美元)。

【例題五】

『正確答案』C

『答案解析』

凈多頭頭寸之和=150+200+250=600

凈空頭頭寸之和=120+280=400

選擇絕對(duì)值最大的600作為銀行的總敞口頭寸。

【例題六】

『正確答案』B

『答案解析』敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

【例題七】

『正確答案』D

『答案解析』風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的最大損失。

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