2019年銀行從業(yè)資格風險管理模擬練習-判斷題(1-10)

1.根據(jù)馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。( )

正確答案:錯誤

解析:根據(jù)馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)風險的作用。信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

2.監(jiān)管機構的現(xiàn)場檢查可以針對商業(yè)銀行在執(zhí)行政策法規(guī)以及經(jīng)營管理上的漏洞和不合理之處進行指正，幫助其總結經(jīng)驗教訓，找出產生問題的原因。 ( )

正確答案:正確

解析:現(xiàn)場檢查對銀行風險管理有保護和促進作用。監(jiān)管機構通過現(xiàn)場檢查，對商業(yè)銀行正當?shù)摹⒑戏ǖ慕?jīng)營活動以及先進的管理操作做法予以肯定并予以保護，同時針對商業(yè)銀行在執(zhí)行政策法規(guī)以及經(jīng)營管理上的漏洞和不合理之處進行指正，幫助其總結經(jīng)驗教訓，找出產生問題的原因。

3.貸款五級分類主要用于貸前審批。( )

正確答案:錯誤

解析:主要用于貸后管理。

4.對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，因為壓力測試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性。因此，通過壓力測試有助于了解風險管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。( )

正確答案:錯誤

解析:通過壓力測試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對銀行造成的潛在損失。

5.銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。( )

正確答案:錯誤

解析:風險規(guī)避是比較消極的風險管理策略，首先應該選擇積極的風險管理措施。

6.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風險管理部門。( )

正確答案:錯誤

解析:集中型風險管理部門包括了商業(yè)銀行風險管理的核心要素：風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)/技術支持。分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術支持、價格確認等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商。

7.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，商業(yè)銀行可能面臨的風險也就越小。( )

正確答案:錯誤

解析:一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力越強，同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風險因素越多。

8.交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內頭寸。( )

正確答案:錯誤

解析:表外資產也適用。

9.商業(yè)銀行內部評級體系的驗證過程和結果的獨立檢查應由監(jiān)管機構負責。 ( )

正確答案:錯誤

解析:銀行應根據(jù)本行內部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法，包括定性評估、定量檢驗兩個方面，并定期對驗證工具進行更新。驗證過程和結果應接受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

10.商業(yè)銀行應當盡可能提高負債的流動性和資產的穩(wěn)定性，以降低流動性風險。( )

正確答案:錯誤

解析:商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險-收益平衡點。

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