2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-單選題(11-20)

11.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.匯率分析

C.因果分析

D.商品價(jià)格分析

正確答案:A

解析:缺口分析——衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法;久期分析——衡量利率變動(dòng)對銀行資產(chǎn)價(jià)值影響的一種方法。

12.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的.以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。

A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

正確答案:B

解析:在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。

13.在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低表示為( )收益率曲線。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波動(dòng)

正確答案:C

解析:在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低表示為反向收益率曲線。

14.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )。

A.出口信貸保險(xiǎn)

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.市場對沖

正確答案:D

解析:D屬于風(fēng)險(xiǎn)對沖。

15.( )是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.兩者都是

D.兩者都不是

正確答案:B

解析:擔(dān)保不等同于保險(xiǎn)。保險(xiǎn)就是找保險(xiǎn)公司，本題題干沒有提到保險(xiǎn)，只是說明擔(dān)保，所以這是非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

16.下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是( )。

A.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

C.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層的議事制度和決策程序

D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

正確答案:B

解析:銀監(jiān)會(huì)對我國商業(yè)銀行公司治理要求包括：①完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層的議事制度和決策程序。②明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)。③建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制。④建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度。⑤建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

17.監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確。造成未履行必要的( )或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

A.操作規(guī)范

B.監(jiān)管職責(zé)

C.匯報(bào)義務(wù)

D.內(nèi)部控制

正確答案:C

解析:這是錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告的定義。

18.在距長期次級債務(wù)到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正確答案:B

解析:在距長期次級債務(wù)到期日前最后5年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20%。

19.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為( )。該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.集中度風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

解析:商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為集中度風(fēng)險(xiǎn)。同業(yè)業(yè)務(wù)增大金融機(jī)構(gòu)之間的敞口，使得各金融機(jī)構(gòu)的相互關(guān)聯(lián)性上升，增加資產(chǎn)組合與現(xiàn)金流管理的難度，將使銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升，也會(huì)使整個(gè)金融市場的脆弱性增加。

20.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

正確答案:D

解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)。

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