中級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點及分值占比(10-12章)

第十章 壓力測試

第一節(jié) 壓力測試的定義

知識點一：壓力測試的基本內(nèi)容及壓力測試的六項主要作用(掌握)

知識點二：商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會(監(jiān)事)、高級管理層以及相關(guān)部門在壓力測試管理中的職責(zé)(了解)

第二節(jié) 壓力情景/參數(shù)的設(shè)定

知識點一：敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區(qū)別(了解)

知識點二：歷史情景與假設(shè)情景(了解)

第三節(jié) 主要風(fēng)險的壓力測試

知識點一：信用風(fēng)險(含集中度風(fēng)險、國別風(fēng)險)、市場風(fēng)險(含銀行賬戶利率風(fēng)險)、流動性風(fēng)險等的常見壓力情景，以及不同風(fēng)險的壓力情景預(yù)測期間(了解)

知識點二：壓力測試的流程(熟悉)

知識點三：壓力測試結(jié)果的應(yīng)用范圍，以及根據(jù)壓力測試結(jié)果采取的改進(jìn)措施(掌握)

第十一章 風(fēng)險評估與資本評估

第一節(jié) 總體要求

第二節(jié) 風(fēng)險評估

知識點一：風(fēng)險評估的對象(掌握)

知識點二：每類風(fēng)險需要評估的主要內(nèi)容(掌握)

知識點三：風(fēng)險評估的方法(了解)

第三節(jié) 資本規(guī)劃

知識點一：資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率(掌握)

知識點二：業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系(了解)

知識點三：資本規(guī)劃的監(jiān)管要求(掌握)

第四節(jié) 內(nèi)部資本充足評價報告

知識點一:內(nèi)部資本充足評估程序報告(了解)

第五節(jié) 恢復(fù)與處置計劃

知識點一：恢復(fù)與處置計劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容(了解)

第十二章 銀行監(jiān)管與市場約束

第一節(jié) 銀行監(jiān)管

知識點一：銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)(熟悉)

知識點二：風(fēng)險監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容(熟悉)

知識點三：現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的內(nèi)容(了解)

知識點四：資本監(jiān)管的內(nèi)容(掌握)

知識點五：銀行監(jiān)管法規(guī)體系(了解)

第二節(jié) 市場約束

知識點一：市場約束機制(了解)

知識點二：市場約束參與方及其作用(熟悉)

知識點三：信息披露的目的、監(jiān)管要求信息披露與會計信息披露的關(guān)系、外部審計與信息披露的關(guān)系、外部審計與監(jiān)督檢查的關(guān)系(了解)

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