中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)及分值占比(1-3章)

第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系及金融風(fēng)險(xiǎn)損失的主要類(lèi)別(掌握)

知識(shí)點(diǎn)二：商業(yè)銀行五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本原理、主要作用(掌握)

知識(shí)點(diǎn)三：商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成(掌握)

第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的重要意義和作用(了解)

第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理

知識(shí)點(diǎn)一：監(jiān)管資本、會(huì)計(jì)資本、經(jīng)濟(jì)資本的主要內(nèi)容，以及銀行資本相較一般企業(yè)資本的顯著作用(熟悉)

知識(shí)點(diǎn)二：監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)(了解)

知識(shí)點(diǎn)三：我國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的四個(gè)層次監(jiān)管資本要求(了解)

知識(shí)點(diǎn)四：商業(yè)銀行杠桿率分子項(xiàng)和分母項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢(shì)(了解)

第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理常用的數(shù)理知識(shí)

知識(shí)點(diǎn)一：方差、標(biāo)準(zhǔn)差和正態(tài)分布在風(fēng)險(xiǎn)管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點(diǎn)。(掌握)

第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系

第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)治理

知識(shí)點(diǎn)一：董事會(huì)、高管層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)(熟悉)

知識(shí)點(diǎn)二：三道防線(xiàn)、前中后臺(tái)分離和風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性等基本原則(掌握)

第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)文化

知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)治理、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)的基本內(nèi)容(掌握)

知識(shí)點(diǎn)二：風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)維度和指標(biāo)體系，限額管理作的作用和基本流程(熟悉)

第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)限額

第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)政策與管理流程

知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程和風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋的技術(shù)(掌握)

第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與IT數(shù)據(jù)

知識(shí)點(diǎn)一：風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基本要求(了解)

第六節(jié) 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)

知識(shí)點(diǎn)一:內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計(jì)的基本屬性。(熟悉)

第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

知識(shí)點(diǎn)一：法人客戶(hù)、個(gè)人客戶(hù)和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)(掌握)

第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量

知識(shí)點(diǎn)一：信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、計(jì)量的發(fā)展歷程，掌握基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法和相關(guān)計(jì)量模型(熟悉)

第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

知識(shí)點(diǎn)一：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告的對(duì)象、指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、報(bào)告流程(掌握)

第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)控制

知識(shí)點(diǎn)一：信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實(shí)踐(掌握)

第五節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

知識(shí)點(diǎn)一：撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)措施(了解)

第六節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

知識(shí)點(diǎn)一：信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法(熟悉)

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