期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》多選專項(xiàng)練習(xí)五

更新時(shí)間：2015-02-11 11:23:16 來源：|0

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摘要期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》多選專項(xiàng)練習(xí)五，環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格整理以供參考，愿你期貨考試成功，順利過關(guān)！

　　1.現(xiàn)代期貨市場(chǎng)建立了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)保障體系，其中包括(　　)。

　　A.漲跌停板制度

　　B.每日無負(fù)債結(jié)算制度

　　C.強(qiáng)行平倉(cāng)制度

　　D.大戶報(bào)告制度

　　2.當(dāng)交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員頭寸達(dá)到交易所報(bào)告界限時(shí)，應(yīng)向交易所提交(　　)材料。

　　A.填寫完整的“經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表”

　　B.資金來源說明

　　C.其持倉(cāng)量前10名投資者的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)

　　D.交易所要求提供的其他材料

　　3.客戶可以通過(　　)向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令。

　　A.書面下單

　　B.電話下單

　　C.網(wǎng)絡(luò)下單

　　D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式

　　4.關(guān)于期貨交易收盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)，下列說法正確的有(　　)。

　　A.在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行

　　B.在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進(jìn)行

　　C.前4分鐘為期貨合約買賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間

　　D.后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間

　　5.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)由會(huì)員單位書面向交易所申報(bào)，內(nèi)容包括(　　)。

　　A.轉(zhuǎn)讓的數(shù)量

　　B.轉(zhuǎn)讓單價(jià)

　　C.轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼

　　D.轉(zhuǎn)讓前后的客戶名稱

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　　6.(　　)作為期貨交易必須支付的費(fèi)用理應(yīng)得到補(bǔ)償，成為期貨價(jià)格的因素之一。

　　A.傭金

　　B.交易手續(xù)費(fèi)

　　C.保證金

　　D.保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

　　7.期貨市場(chǎng)上的套期保值最基本的操作方式有(　　)。

　　A.交叉套期保值

　　B.相同或相近月份套期保值

　　C.買入套期保值

　　D.賣出套期保值

　　8.下列有關(guān)基差的敘述，正確的是(　　)。

　　A.屬于相對(duì)價(jià)格變動(dòng)

　　B.存在隨到期而收斂的現(xiàn)象

　　C.基差風(fēng)險(xiǎn)通常低于現(xiàn)貨(或期貨)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基差之強(qiáng)弱與市場(chǎng)走勢(shì)有絕對(duì)相關(guān)

　　9.在下列情況中，出現(xiàn)(　　)情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。

　　A.正向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)

　　B.正向市場(chǎng)中，基差走弱

　　C.反向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)

　　D.反向市場(chǎng)中，基差走弱

　　10.在套期保值操作中控制基差風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有(　　)。

　　A.適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)

　　B.適當(dāng)選擇交割月份

　　C.充分利用基差套利

　　D.選擇流動(dòng)性較弱的期貨合約

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　　11.期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同

　　B.參與人員不同

　　C.運(yùn)作機(jī)制不同

　　D.經(jīng)濟(jì)職能不同

　　12.決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定(　　)，做好交易前的心理準(zhǔn)備。

　　A.最高獲利目標(biāo)

　　B.最低獲利目標(biāo)

　　C.期望承受的最大虧損限度

　　D.期望承受的最小虧損限度

　　13.制定交易計(jì)劃的好處有(　　)。

　　A.使交易者被迫考慮可能被遺漏的問題

　　B.使交易者明確將要何時(shí)改變交易計(jì)劃，以應(yīng)付多變的市場(chǎng)環(huán)境

　　C.使交易者明確自己正處于何種市場(chǎng)環(huán)境

　　D.使交易者選取適合自身特點(diǎn)的交易方法

　　14.期貨投機(jī)交易的方法包括(　　)。

　　A.買低賣高

　　B.賣高買低

　　C.平均買低

　　D.平均賣高

　　15.采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉(cāng)時(shí)應(yīng)遵循以下(　　)原則。

　　A.在現(xiàn)有持倉(cāng)已盈利的情況下，才能增倉(cāng)

　　B.在現(xiàn)有持倉(cāng)已虧損的情況下，才能增倉(cāng)

　　C.持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次增加

　　D.持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減

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　　16.套利交易與投機(jī)交易的區(qū)別在于(　　)。

　　A.套利交易關(guān)注的是不同合約或不同市場(chǎng)之間的相對(duì)價(jià)格關(guān)系，而投機(jī)交易關(guān)注單個(gè)合約的絕對(duì)價(jià)格變化

　　B.套利交易流動(dòng)性較差，而投機(jī)交易流動(dòng)性好

　　C.套利交易在同一時(shí)間不同合約或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，投機(jī)交易只做買或賣的交易

　　D.套利交易不活躍，而投機(jī)交易很活躍

　　17.反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征有(　　)。

　　A.供給過旺，需求不足

　　B.近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

　　C.近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約

　　D.近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約

　　18.下列屬于跨商品套利的交易有(　　)。

　　A.小麥與玉米之間的套利

　　B.3月份與5月份大豆期貨合約之間的套利

　　C.大豆與豆粕之間的套利

　　D.堪薩斯市交易所和芝加哥期貨交易所之間的小麥期貨合約之間的套利

　　19.以下對(duì)蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有(　　)。

　　A.實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動(dòng)

　　B.由兩個(gè)方向相反的跨期套利組成

　　C.蝶式套利必須同時(shí)下達(dá)三個(gè)買空/賣空/買空的指令

　　D.風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都很大

　　20.套利交易在期貨市場(chǎng)起著獨(dú)特的作用，其包括(　　)。

　　A.為交易者提供風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)會(huì)

　　B.增加市場(chǎng)流動(dòng)性

　　C.有助于價(jià)格恢復(fù)到正常水平

　　D.有助于投機(jī)者平均收益的提高

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)保障體系除ABCD四項(xiàng)外，還包括：持倉(cāng)限額制度等。

　　2.【答案】ABD【解析】C項(xiàng)應(yīng)為其持倉(cāng)量前5名投資者的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)。

　　3.【答案】ABCD【解析】《期貨交易管理?xiàng)l例》中規(guī)定，客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式向期貨公司下達(dá)交易指令。

　　4.【答案】ACD【解析】收盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間，收市時(shí)產(chǎn)生收盤價(jià)。

　　5.【答案】ABCD【解析】標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單可以按交易所規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)由會(huì)員單位書面向交易所申報(bào)說明轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、單價(jià)、轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼及名稱等，并加蓋會(huì)員單位公章。

　　6.【答案】ABD【解析】作為保證金本身，它并不是期貨價(jià)格的構(gòu)成因素，它的大小不會(huì)影響已經(jīng)確定期貨合約的價(jià)格。

　　7.【答案】CD【解析】交叉套期保值和相同或相近月份套期保值是比較復(fù)雜的套期保值方式。

　　8.【答案】ABC【解析】基差的強(qiáng)弱與市場(chǎng)走勢(shì)有一定的關(guān)系，但不是絕對(duì)相關(guān)，還與供求因素，人們的心理等有關(guān)。

　　9.【答案】BD【解析】賣出套期保值者在基差走弱時(shí)，無論價(jià)格怎樣變化，將會(huì)出現(xiàn)虧損。

　　10.【答案】AB【解析】套期保值者應(yīng)注意從三方面控制風(fēng)險(xiǎn)：①適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn);②適當(dāng)選擇交割月份;③盡量選擇流動(dòng)性較強(qiáng)的期貨合約。

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