期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識經(jīng)典真題回顧：飛鷹式套利

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　　判斷題

　　151. 題干: 當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時，投資者會不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。

　　參考答案[正確]

　　152. 題干: 買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權(quán);賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán);買進(jìn)一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。

　　參考答案[錯誤]

　　153. 題干: 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價格風(fēng)險，因此必須對其保證金進(jìn)行每日結(jié)算;而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對其進(jìn)行每日結(jié)算。

　　參考答案[正確]

　　154. 題干: 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的，F(xiàn)CM不能同時為CPO或TM，否則會受到CFTC的查處。

　　參考答案[錯誤]

　　155. 題干: 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(SEC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(CFTC)主要職責(zé)是側(cè)重于對商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。

　　參考答案[正確]

　　156. 題干: 中長期附息債券現(xiàn)值計算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。

　　參考答案[錯誤]

　　157. 題干: 買入看跌期權(quán)的對手就是賣出看漲期權(quán)。

　　參考答案[錯誤]

　　158. 題干: 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風(fēng)險。

　　參考答案[錯誤]

　　159. 題干: 客戶應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。

　　參考答案[錯誤]

　　160. 題干: 利用期貨市場進(jìn)行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險，達(dá)到鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。

　　參考答案[錯誤]

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