《基礎(chǔ)知識》第四章第一節(jié)：套期保值概述
瀏覽
收藏
《基礎(chǔ)知識》第四章第一節(jié)：套期保值概述
一、套期保值的定義：
套期保值又稱避險、對沖，本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方式，本書中指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代。
二、套期保值的實現(xiàn)條件：
(1)期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當(dāng)。
套期保值比率(Hedge Ratio)，即套期保值中期貨合約所代表的數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間的比率。
交叉套期保值(Cross Hedging)，即選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進行的套期保值。
(2)期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物。
(3)期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段對應(yīng)起來。
三、套期保值者：
套期保值者(Hedger)是指通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的機構(gòu)和個人。
四、套期保值的種類：
套期保值的種類如表4―1所示。
《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答：多項選擇題
二、套期保值的實現(xiàn)條件：
(1)期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當(dāng)。
套期保值比率(Hedge Ratio)，即套期保值中期貨合約所代表的數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間的比率。
交叉套期保值(Cross Hedging)，即選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進行的套期保值。
(2)期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物。
(3)期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔(dān)風(fēng)險的時間段對應(yīng)起來。
三、套期保值者：
套期保值者(Hedger)是指通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的機構(gòu)和個人。
四、套期保值的種類：
套期保值的種類如表4―1所示。
三、套期保值者：
套期保值者(Hedger)是指通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的機構(gòu)和個人。
四、套期保值的種類：
套期保值的種類如表4―1所示。
《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答：多項選擇題
四、套期保值的種類：
套期保值的種類如表4―1所示。
《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答：多項選擇題
最新資訊
- 2024年期貨從業(yè)資格證基礎(chǔ)知識：有關(guān)數(shù)字類和年份類知識點2024-01-25
- 2024年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識重點記憶法：否定詞記憶2024-01-25
- 2024年期貨從業(yè)資格考試思維導(dǎo)圖-基礎(chǔ)知識（免費下載）2024-01-18
- 2024年期貨從業(yè)資格考試思維導(dǎo)圖-法律法規(guī)（免費下載）2024-01-18
- 2022年7月期貨資格從業(yè)考試資料2022-06-24
- 2022年期貨從業(yè)資格考試資料2022-06-17
- 2022年期貨從業(yè)資格考試法律法規(guī)重點2022-06-03
- 2022年期貨從業(yè)法律法規(guī)重點2022-05-21
- 2022年期貨從業(yè)資格證基礎(chǔ)知識重點2022-05-11
- 2022年期貨從業(yè)資格考試知識點匯總2022-05-10
打卡人數(shù)
