環(huán)球網(wǎng)校2009年版期貨基礎知識講義第七章(8)

　　11.某交易者在5月30日買人1手9月份銅合約，價格為17520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為17570元/噸，7月30日，該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為17540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100元，且交易環(huán)球,網(wǎng)校所規(guī)定，1手：5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價格( )。

　　A.17610元/噸 B.17620元/噸C.17630元/噸 D.17640元/噸

　　答案：a

　　12.5月20日，某交易者買入兩手10月份銅合約，加權(quán)價格為16950元/噸，同時賣出兩手12月份銅合約，價格為17020元/噸，兩個月后的7月20日，10月份銅合約價格變?yōu)?7010元/噸，而12月份鋼合約價格變?yōu)?7030元/噸，請問，5月20日和7月20日相比，兩合約價差有何變化( )。

　　A.價差擴大了30元/噸 B.價差縮小了30元/噸

　　C.價差擴大了50元/噸 D.價差縮小了50元/噸

　　答案：d

　　13.國外交易所規(guī)定，套利的傭金支出與一個回合單盤交易的傭金相比( )。

　　A.是后者兩倍B.大于后者兩倍 環(huán)球,網(wǎng)校C.小于后者兩倍 D.介于后者的一倍到兩倍之間

　　答案：d

　　14.正向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應采取牛市套利決策( )。

　　A.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約

　　B.近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約

　　C.近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約

　　D.近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約

　　答案：a

　　15.某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價格為1840元/噸，同時買人1手9月份大豆合約價格為1890元/噸，5月20日，該交易者買人1手7月份大環(huán)球,網(wǎng)校豆合約，價格為1810元/噸，同時賣出1手9月份大豆合約，價格為1875元/噸，交易所規(guī)定1手：10噸，請計算套利的凈盈虧( )。

　　A.虧損150元 B.獲利150元C.虧損160元 D.獲利160元

　　答案：b

　　16.正向市場牛市套利的環(huán)球,網(wǎng)校操作規(guī)則為( )。

　　A.買入近期合約，同時賣出遠期合約

　　B.賣出近期合約，同時買人遠期合約

　　C.買人近期和約D.賣出遠期合約

　　答案：a

　　17.跨市套利中，通常決定同一品種在不同交易所間價差的主要因素是( )。

　　A.運輸費用 B.倉儲費環(huán)球,網(wǎng)校用 C.保險費 D.利息費

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　　18.反向市場牛市套利的操作規(guī)則為( )。

　　A.買人近期合約，同時賣出遠期合約

　　B.賣出近期合約，同時買人遠期合約

　　C.買人近期和約 D.賣出遠期合約

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　　19.某交易者7月1日賣出1手堪環(huán)球,網(wǎng)校薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.40美元/蒲式耳，同時買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.50美元/蒲式耳，環(huán)球,網(wǎng)校9月1日，該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約，價格為7.30.美元/蒲式耳，同時賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲式耳，1手二5000蒲式耳，請計算套利盈虧( )。

　　A.獲利250美元 B.虧損300美元 C.獲利280美元 D.虧損500美元

　　答案：a

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