2021年12月18日期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題及答案(網(wǎng)友版)

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注意：本次真題來(lái)源于網(wǎng)友反饋，期貨從業(yè)資格每科考試多場(chǎng)次組織，每個(gè)人考題的順序不一定一樣，環(huán)球網(wǎng)校提供的以下真題僅供參考。

1、某交易者以1830元/噸買(mǎi)入1手玉米期貨合約，并將最大損失額定為30元/噸，因此在上述交易成交后下達(dá)了止損指令，設(shè)定的價(jià)格為()元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

A.1800

B.1860

C.1810

D.1850

答案：A

解析：止損指令是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí)，即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的一種指令，題中是以1830元/噸買(mǎi)入期貨合約，因此買(mǎi)入止損指令設(shè)定的價(jià)格為1830-30=1800元/噸。

2、1882年CBOT允許()，大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。

A.結(jié)算公司介入

B.以對(duì)沖的方式了結(jié)持倉(cāng)

C.會(huì)員入場(chǎng)交易

D.全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易

答案：B

解析：在1882年，交易所允許以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任。

3、反向大豆提油套利的做法是()。

A.賣(mài)出大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入豆粕和豆油期貨合約

B.買(mǎi)入大豆和豆粕期貨合約，同時(shí)賣(mài)出豆油期貨合約

C.賣(mài)出大豆和豆粕期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入豆油期貨合約

D.買(mǎi)入大豆期貨合約，同時(shí)賣(mài)出豆粕期貨和豆油期貨合約

答案：A

解析：反向大豆提油套利是大豆加工商在市場(chǎng)價(jià)格反常時(shí)采用的套利。當(dāng)大豆價(jià)格受某些因素的影響出現(xiàn)大幅上漲時(shí)，大豆可能與其產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格倒掛，大豆加工商將會(huì)采取反向大豆提油套利的做法：素出大豆期貨合約買(mǎi)進(jìn)豆油和豆粕的期貨合約，同時(shí)縮減生產(chǎn)，減少豆粕和豆油的供給量，三者之間的價(jià)格將會(huì)趨于正常，大豆加工商在期貨市場(chǎng)中的盈利將有助于彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)中的虧損。

4、以下關(guān)于國(guó)債期貨基差多頭交易策略的描述，正確的是()。

A.買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨，賣(mài)出國(guó)債期貨，待基差走強(qiáng)后平倉(cāng)獲利

B.賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨，買(mǎi)入國(guó)債期貨，待基差走強(qiáng)后平倉(cāng)獲利

C.買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨，賣(mài)出國(guó)債期貨，待基差走弱后平倉(cāng)獲利

D.賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨，買(mǎi)入國(guó)債期貨，待基差走弱后平倉(cāng)獲利

答案：A

解析：買(mǎi)入基差策略，即買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨、賣(mài)出國(guó)債期貨，待基差擴(kuò)大平倉(cāng)獲利。

5、某套利者買(mǎi)入5月份豆油期貨合約的同時(shí)賣(mài)出7月份豆油期貨合約，價(jià)格分別是8600元/噸和8650元/噸，平倉(cāng)時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸，則該套利者的盈虧是()元/噸。

A.-50

B.50

C.70

D.70

答案：D

解析：該套利者的盈虧=(8730-8600)+(8650-8710)=70(元/噸)。

6、某交易者以3000點(diǎn)賣(mài)出滬深300股指期貨合約1手，在2900點(diǎn)買(mǎi)入平倉(cāng)，如果不考虎手續(xù)費(fèi)等交易費(fèi)用，該筆交易()元。

A.盈利100

B.虧損10000

C.虧損300

D.盈利30000

答案：D

解析：滬深300股指期貨合約的乘數(shù)是每點(diǎn)人民幣300元，故盈利為(3000-2900)*300=30000元。

7、以下屬于持續(xù)形態(tài)的是()

A.雙重頂頁(yè)和雙重底形態(tài)

B.圓弧頂頁(yè)和圓弧底形態(tài)

C.頭肩形態(tài)

D.三角形態(tài)

答案：D

解析：比較典型的持續(xù)形態(tài)有三角形態(tài)、楔形形態(tài)、旗形形態(tài)和矩形形態(tài)。典型的反轉(zhuǎn)形態(tài)有頭肩形、雙重頂(M頭)、雙重底(W底)、三重頂、三重底，圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)等。

8.某公司3個(gè)月后將收到1000萬(wàn)元并計(jì)劃買(mǎi)入固定收益證券，擔(dān)心未來(lái)利率下降，該公司可以()中金所5年期國(guó)債期貨合約進(jìn)行套期保值。

A.買(mǎi)入10手

B.買(mǎi)入100手

C.賣(mài)出100手

D.賣(mài)出10手

答案：A

解析：中金所5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的面值為100萬(wàn)人民幣，1000/100=10手。國(guó)債期貨買(mǎi)入套期保值是通過(guò)期貨市場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入國(guó)債期貨合約，以期在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)建立盈虧沖抵機(jī)制，規(guī)避市場(chǎng)利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。其適用的情形主要有：(1)計(jì)劃買(mǎi)入債券，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價(jià)格上升。(2)按固定利率計(jì)息的借款人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致資金成本相對(duì)增加。(3)資金的貸方，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致貸款利率和收益下降。

9、某交易者在CME買(mǎi)進(jìn)1張歐元/美元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250價(jià)位上全部平倉(cāng)(每張合約的規(guī)模為12.5萬(wàn)歐元)，在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下，這筆交易()。

A.盈利500美元

B.盈利500歐元

C.虧損500歐元

D.虧損500美元

答案：A

解析：交易者買(mǎi)入1份歐元期貨合約時(shí)，支出的美元為：125000×1.3210=165125(美元)；平倉(cāng)時(shí)，收到的美元為：125000×1.3250=165625(美元)。則交易者的損益為：165625-165125=500(美元)。故本題選A。

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