2020年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(10月28日)

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單選題

1.()是實戰(zhàn)中最直接的風險控制方法。

A.品種控制

B.數量控制

C.價格控制

D.倉位控制

2.廣義貨幣供應量M1不包括()。

A.現金

B.活期存款

C.大額定期存款

D.企業(yè)定期存款

3.在經濟周期的過熱階段中，對應的最佳的選擇是()資產。

A.現金

B.債券

C.股票

D.大宗商品類

4.下列對信用違約互換說法錯誤的是()。

A.信用違約風險是最基本的信用衍生品合約

B.信用違約互換買方相當于向賣方轉移了參考實體的信用風險

C.購買信用違約互換時支付的費用是一定的

D.CDS與保險很類似，當風險事件(信用事件)發(fā)生時，投資者就會獲得賠償

5.假設某金融機構投融資的利率都是8.1081%，已知期限為1年的零息債券的麥考利久期為1，則每份產品的修正久期為()。

A.0.875

B.0.916

C.0.925

D.0.944

答案及解析見第二頁>>>

答案解析

1、參考答案：D

參考解析：倉位管理包括投資品種的組合、每筆交易資金使用的大小、加碼的數量等。倉位控制是實戰(zhàn)中最直接的風險控制方法。

2、參考答案：C

參考解析：M指銀行存款中的定期存款、儲蓄存款以及各種短期信用工具。M雖然并不是真正的貨幣，但它們經過一定手續(xù)后，能夠轉化為現實的貨幣，從而加大貨幣的供應量。M=M0+準貨幣(企業(yè)定期存款、自籌基本建設存款、個人儲蓄存款和其他存款)+可轉讓存單。

3、參考答案：D

參考解析：在經濟持續(xù)加速增長后，便進入過熱階段，產能不斷增加，通貨膨脹高企，大宗商品類資產是過熱階段最佳的選擇，對應美林時鐘的12～3點。

4、參考答案：C

參考解析：C項，當投資者認為參考實體的信用狀況將變差，就可以購買一定名義金額的信用違約互換(CDS)，并支付一定的費用。支付的費用與該參考實體的信用水平相關，其信用利差越高，支付的費用越高。

5、參考答案：C

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