2020年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(10月23日)

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單選題

1.倉單串換應(yīng)當(dāng)在合約最后交割日后()通過期貨公司會員向交易所提交串換申請。

A.第一個交易日

B.第二個交易日

C.第三個交易日

D.第四個交易日

2.在布萊克一斯科爾斯一默頓期權(quán)定價模型中，通常需要估計的變量是()。

A.期權(quán)的到期時間

B.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率

C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格

D.無風(fēng)險利率

3.ISM通過發(fā)放問卷進(jìn)行評估，ISM采購經(jīng)理人指數(shù)是以問卷中的新訂單、生產(chǎn)、就業(yè)、供應(yīng)商配送、存貨這5項(xiàng)指數(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建5個擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)計算得出。通常供應(yīng)商配送指數(shù)的權(quán)重為()。

A.30%

B.25%

C.15%

D.10%

4.在給資產(chǎn)組合做在險價值(VaR)分析時，選擇()置信水平比較合理。

A.5%

B.30%

C.50%

D.95%

5.低頻策略的可容納資金量()。

A.高

B.中

C.低

D.一般

答案及解析見第二頁>>>

答案解析

1、參考答案：A

參考解析：申請串換的客戶、非期貨公司會員應(yīng)當(dāng)在合約最后交割日后第一個交易13當(dāng)天(9：30-14：30)通過期貨公司會員向交易所提交串換申請(非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續(xù))，串換申請包括擬串換倉庫及擬串換數(shù)量等內(nèi)容。交易所在收到串換申請當(dāng)日16：00前代為排序并通知客戶、非期貨公司會員是否可以與企業(yè)開展串換業(yè)務(wù)。

2、參考答案：B

參考解析：資產(chǎn)的價格波動率用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性，人們經(jīng)常采用歷史數(shù)據(jù)和隱含波動率來估計。

3、參考答案：C

參考解析：ISM每個月向全美代表20個不同工業(yè)部門的大約400家公司發(fā)放問卷，要求采購經(jīng)理人針對新訂單、生產(chǎn)、就業(yè)、供應(yīng)商配送、存貨、顧客存貨量、價格、積壓訂單量、新出口訂單和進(jìn)口等方面的狀況進(jìn)行評估。ISM采購經(jīng)理人指數(shù)是以問卷中的前5項(xiàng)為基礎(chǔ)，構(gòu)建5個擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)計算得出，各指數(shù)的權(quán)重分別為：新訂單30%、生產(chǎn)25%、就業(yè)20%、供應(yīng)商配送15%、存貨l0%。

4、參考答案：D

參考解析：在置信水平α%的選擇上，該水平在一定程度上反映了金融機(jī)構(gòu)對于風(fēng)險承擔(dān)的態(tài)度或偏好。較大的置信水平意味著較高的風(fēng)險厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預(yù)測結(jié)果，也希望所用的計算模型在對極端事件進(jìn)行預(yù)測時失敗的可能性更小。

5、參考答案：A

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