2020年期貨從業(yè)資格考試知識(shí)點(diǎn):指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(MACD)
編輯推薦:2020年期貨從業(yè)資格考試知識(shí)點(diǎn)匯總【期貨名詞解釋】
指數(shù)平滑移動(dòng)平均線的英文名稱為MovingAverageConvergenceandDivergence。其原理是運(yùn)用快、慢速移動(dòng)平均線聚合與分離的功能,加以移動(dòng)平滑運(yùn)算,用以研判買賣時(shí)機(jī)和信號(hào)。
EMA(12)為12天的指數(shù)移動(dòng)平均值,EMA(26)為26天的指數(shù)移動(dòng)平均值,前者為快速移動(dòng)平均線,后者為慢速移動(dòng)平均線。兩數(shù)值間的差離值(DIF)為:DIF=EMA(12)-EMA(26)。將9天的DIF平均后就得到DEA數(shù)值。其中的數(shù)字12、26和9都是參數(shù)。此外,在分析軟件上還有一個(gè)指標(biāo)叫柱狀線(BAR),BAR=2×(DIF-DEA)。
從計(jì)算式中不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)DIF為正值時(shí),意味著短期均線在長期均線上方;反之,當(dāng)其為負(fù)值時(shí),則是短期均線在長期均線下方。而DIF與DEA的關(guān)系就如期價(jià)與平均線的關(guān)系一樣。由此,得出下列判市方法:
1.DIF與DEA為正值時(shí)(圖上判別是在O軸線之上),為多頭市場(chǎng)。DIF向上突破DEA(圖中BAR線向上)為買進(jìn)信號(hào);DIF向下跌破DEA,只能認(rèn)為是回調(diào)。
2.DIF與DEA為負(fù)值時(shí)(圖上判別是在O軸線之下),為空頭市場(chǎng)。DIF向下跌破DEA為賣出信號(hào)(圖中BAR線向下);DIF向上突破DEA,只能認(rèn)為是反彈。
3.背離信號(hào)。所謂“背離”即在K線圖或條形的圖線上,價(jià)位呈現(xiàn)一頭比一頭高的頭部,但DIF卻呈現(xiàn)一頭比一頭低的頭部,這叫做頂背離,頂背離表明漲勢(shì)難以持久,跌勢(shì)即將開始。同樣,在下跌行情中,若出現(xiàn)底背離,意味著跌勢(shì)難以持久。
MACD的缺點(diǎn)與平均線一樣,有滯后效應(yīng)。另外,當(dāng)市場(chǎng)呈牛皮盤整格局時(shí),失誤的判斷較多。因而,在交易中,應(yīng)該注意與其他分析指標(biāo)結(jié)合使用,以收取長補(bǔ)短的功效。
下圖為鄭商所PTA1501合約2014年1月至8月的連續(xù)日K線圖,圖中可見到一個(gè)在低位出現(xiàn)的底背離(實(shí)線)和另一個(gè)在高位出現(xiàn)的頂背離(虛線)。指標(biāo)參數(shù)分別為12、26和9。
指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(MACD)
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