2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》每日一練(12月20日)

編輯推薦：2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》每日一練匯總(12月)

1、某會員在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為4000元/噸，同一天該會員平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為10%。該會員上一交易日結算準備金余額為1100000元，且未持有任何期貨合約，則該會員的當日結算準備金余額(不含手續(xù)費、稅金等費用)為()?！締芜x題】

A.14000

B.1100000

C.1114000

D.1033200

2、在期貨交易中，每次報價的最小變動數值必須是其合約規(guī)定的()的整數倍?！締芜x題】

A.交易單位

B.最小變動價位

C.報價單位

D.最大波動限制

3、在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的是()?！締芜x題】

A.菱形

B.鉆石形

C.旗形

D.W形

4、()是世界上最早的金融期貨品種?！締芜x題】

A.外匯期貨

B.國債期貨

C.利率期貨

D.股指期貨

5、RSI取值在()時投資者可以考慮賣出建倉?！径噙x題】

A.60

B.10

C.30

D.90

6、下面對持倉費的描述，正確的有()?！径噙x題】

A.持倉費的高低與持有商品的時間長短有關

B.持倉費不能體現期貨價格形成中的時間價值

C.期貨價格高出現貨價格的部分與持倉費的大小有關

D.一般來說，距離交割的期限越近，持有商品的成本就越高

7、賣出套期保值主要適用于以下情形()。【多選題】

A.持有某種商品或資產，擔心市場價格下跌，使其持有的商品或資產的市場價值下跌

B.已經按固定價格買入未來交收的商品或資產，擔心市場價格下跌，使其商品或資產的市場價值下跌或其銷售收益下降

C.預計在未來要銷售某種商品或資產，但銷售價格尚未確定，擔心市場價格下跌，使其銷售收益下降

D.預計未來要購買某種商品或資產購買價格尚未確定時，擔心市場價格上漲，使其成本上升

8、目前，中國金融期貨交易所上市的主要股指期貨品種包括()?！径噙x題】

A.中證500股指期貨

B.滬深300股指期貨

C.上證50股指期貨

D.標準普爾500指數期貨

9、持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按雙邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

10、9月2日，國內某證券投資基金收益率已達到26%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了防止股市出現快速下跌而來不及賣出股票，決定利用滬深300指數期貨實行保值。假定其股票組合的現值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數的β系數為0.9。9月2日股指盤中的現貨指數為3400點，而12月到期的期貨合約為3650點。則【客觀案例題】

A.160

B.172

C.184

D.196

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以上內容為2019年12月20日期貨從業(yè)資格《基礎知識》每日一練試題部分，答案及解析部分請點擊下一頁查看，同時環(huán)球網校小編還為考生上傳了期貨從業(yè)資格考試輔導資料，點擊下方“免費下載”按鈕一鍵下載。

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參考答案及解析

1、正確答案：D

答案解析：當日盈虧=(賣出價-當日結算價)×賣出量+(當日結算價-買入價)×買入量=(4030-4040)×20×10+(4040-4000)×40×10=14000元；當日保證金=當日結算價×當日持倉量×保證金比例=4040×20×10×10%=80800元；當日結算準備金余額=上一日結算準備金余額+上一日保證金-當日保證金+當日盈虧=1100000+0-80800+14000=1033200元。

2、正確答案：B

答案解析：在期貨交易中，每次報價的最小變動數值必須是最小變動價位的整數倍。

3、正確答案：C

答案解析：比較典型的持續(xù)形態(tài)有三角形態(tài)、矩形形態(tài)、旗形形態(tài)和楔形形態(tài)等。

4、正確答案：A

答案解析：外匯期貨是世界上最早的金融期貨品種。

5、正確答案：C、D

答案解析：RSI在80-100之間，20-50之間為賣出信號。

6、正確答案：A、C

答案解析：對持倉費的內容考察。

7、正確答案：A、B、C

答案解析：D項擔心市場價格上漲，是買入套期保值的適用情形。擔心市場價格下跌的ABC選項是賣出套期保值的使用情形。

8、正確答案：A、B、C

答案解析：國內主要的股指期貨品種包括，滬深300股指期貨、中證500股指期貨和上證50股指期貨。

9、正確答案：B

答案解析：持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。

10、正確答案：C

答案解析：賣出股指期貨期貨合約數=β×現貨總價值/(期貨指數點×每點乘數)=0.9×224000000/(3650×300)≈184手。

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