期貨基礎知識第九章《股指期貨及其他權益類衍生品》試題及答案解析—單選題

單選題

1.若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195 999手，某期貨公司共有多頭持倉量49 855手，空頭持倉量100 008手，則下一個交易日開市后( )。

A.將被強平空頭持倉1 153手 B將被強平多頭持倉1 153手

C.將會被要求對沖49 855手多頭持倉 D.不會被強平

2.滬深300股指期貨的每日結算價是指某一期貨合約的( )。

A.收盤價

B.最后一小時成交價格按成交量的加權平均價

C.最后兩小時成交價格的算數(shù)平均價

D.全體成交價格按成交量的加權平均價

3.滬深300股指期貨合約以指數(shù)點報價，最小變動價位為( )點。

A.0.1 B.0.2 C.0.5 D.1.0

4.5月25日，滬深300股指期貨收盤價4556.2，結算價4549.8;則下一個交易日的漲停板價格為( )。

A.4 094.8 B.4 100.6 C.5 004.8 D.5 011.8

5.滬深300指數(shù)期貨合約最低保證金標準為( )。

A.8% B.10% C.5% D.12%

6.上證50股指期貨報價的最小變動率是0.2點，合約乘數(shù)為300，則一份合約的額最小變動金額是( )元。

A.0.2 B.20 C.30 D.60

7.9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點，到了12月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進行平倉，期指點位8570點。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為( )元。

A.34 000 B.-34 000 C.3 400 000 D.-3 400 000

8.關于股指期權的說法，正確的是( )。

A.股指期權可用來管理股票投資的非系統(tǒng)性風險

B.股指期權投資比股指期貨投資風險小

C.股指期權采用現(xiàn)金交割

D.股指期權只有到期才能行權

9.目前，我國的個股期權是( )期權。

A.歐式 B.美式 C.百慕大式 D.各種形式均有的

參考答案

1.A【解析】100 008—49 855=50 153(手);而195 999×25%=49 000(手)。空頭超出持倉限額：50153—49000=1 153(手)。

2.B【解析】滬深300股指期貨的每日結算價是指某一期貨合約的最后一小時成交價格按照成交量加權平均價。

3. B【解析】滬深300股指期貨合約以指數(shù)點報價，最小變動價位為0.2點。

4. C【解析】滬深300指數(shù)期貨的每日價格波動限制為上一交易日結算價的±10%，所以下一交易日的漲停板價格=4 549.8 ×(1+10%)=5 004.8(元)。

5. A【解析】滬深300指數(shù)期貨合約最低保證金標準為8%。

6. D【解析】最小變動金額=0.2×300=60(元)。

7.D【解析】該投資者的凈收益=(8 400—8 570)×200×100=-3400 000(元)。

8.C【解析】股指期權與股指期貨一樣采取現(xiàn)金交割。

9.A【解析】目前，我國的個股期權是歐式期權。

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