2018年期貨公司高管人員任職資質(zhì)測(cè)試大綱(經(jīng)營層)

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期貨公司高管資質(zhì)測(cè)試大綱

(經(jīng)營層)

目錄

第一部分 期貨及衍生品基礎(chǔ)知識(shí)............................................................................. 1

一、期貨市場(chǎng)概述................................................................................................... 1

(一)期貨交易的概念和特征................................................................... 1

(二)衍生品市場(chǎng)及其分類、期貨品種分類........................................... 2

二、期貨市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)........................................................................................... 3

(一)期貨交易所的含義、職能............................................................... 3

(二)結(jié)算機(jī)構(gòu)的含義、職能................................................................... 3

(三)期貨公司的含義、職能................................................................... 4

(四)其它中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)....................................................................... 4

三、期貨合約、交易制度和交易流程................................................................... 6

(一)期貨合約........................................................................................... 6

(二)期貨交易制度................................................................................... 6

(三)期貨交易流程——開戶和下單....................................................... 8

(四)期貨交易流程——結(jié)算和交割..................................................... 10

四、套期保值......................................................................................................... 12

(一)套期保值種類和應(yīng)用..................................................................... 12

(二)基差與套期保值............................................................................. 13

(三)商品期貨點(diǎn)價(jià)交易與基差交易..................................................... 15

(四)商品期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易..................................................................... 17

五、期貨投機(jī)與套利............................................................................................. 18

(一)期貨套利與期貨投機(jī)的比較......................................................... 18

(二)期貨套利交易類型......................................................................... 18

六、期貨行情分析................................................................................................. 22

(一)基本面分析..................................................................................... 22

七、外匯期貨......................................................................................................... 23

八、利率期貨......................................................................................................... 23

(一)利率期貨基礎(chǔ)................................................................................. 23

(二)利率期貨交易策略......................................................................... 24

(三)5年期國債期貨合約的主要條款.................................................. 25

(四)10年期國債期貨合約的主要條款................................................ 25

九、股指期貨......................................................................................................... 25

(一)股指期貨基礎(chǔ)................................................................................. 25

(二)股指期貨交易策略......................................................................... 26

(三)滬深300股指期貨合約主要條款................................................. 27

(四)中證500股指期貨合約主要條款................................................. 27

(五)上證50股指期貨合約主要條款................................................... 27

十、期權(quán)基礎(chǔ)......................................................................................................... 28

(一)期權(quán)概念、特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)功能......................................................... 28

(二)期權(quán)的主要類型............................................................................. 29

(三)期權(quán)價(jià)格構(gòu)成及其影響因素......................................................... 29

(四)期權(quán)損益分析................................................................................. 31

十一、期貨市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制......................................................................... 34

(一)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型和風(fēng)險(xiǎn)成因................................................. 34

(二)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)管理..................................................... 35

(三)我國期貨市場(chǎng)的監(jiān)管體系和期貨公司對(duì)營業(yè)部的監(jiān)管要求..... 36

第二部分 法律法規(guī)................................................................................................. 38

一、行政法規(guī)......................................................................................................... 38

(一)《期貨交易管理?xiàng)l例》................................................................... 38

二、部門規(guī)章與規(guī)范性文件................................................................................. 49

(一)《期貨交易所管理辦法》............................................................... 49

(二)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》........................................................... 51

(三)《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)》................................. 59

(四)《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》................................... 63

(五)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》........................................... 65

(六)《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》................................... 67

(七)《期貨公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》... 70

(八)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》........................................... 70

(九)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》............... 73

(十)《期貨投資者保障基金管理辦法》............................................... 74

(十一)《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》............................................... 75

(十二)《私募投資基金監(jiān)督管理辦法》............................................... 76

(十三)《境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法》 80

三、協(xié)會(huì)自律規(guī)則................................................................................................. 84

《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》....................... 84

《期貨經(jīng)紀(jì)合同》指引............................................................................. 86

《期貨公司次級(jí)債管理規(guī)則》................................................................. 88

《期貨公司壓力測(cè)試指引》(試行)....................................................... 89

四、其他................................................................................................................. 90

(一)《刑法》修正案............................................................................... 90

(二)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》....... 92

第三部分 期貨公司經(jīng)營管理與創(chuàng)新發(fā)展............................................................... 94

一、期貨公司部門及崗位設(shè)置基本規(guī)定............................................................. 94

(一)期貨公司不相容部門及崗位設(shè)置的基本要求。......................... 94

(二)期貨公司應(yīng)設(shè)立獨(dú)立部門對(duì)投資咨詢業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理以及投資咨詢?nèi)藛T崗位隔離。 94

(三)期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)集中管理，其人員、場(chǎng)地應(yīng)予其他業(yè)務(wù)部門相互獨(dú)立，并建立隔離墻。..................................................................................................... 94

二、期貨公司防范利益沖突的基本要求............................................................. 95

(一)全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)平等對(duì)待本公司客戶、非結(jié)算會(huì)員及其客戶，防范利益沖突。 95

(二)期貨公司及其從業(yè)人員與客戶之間可能發(fā)生利益沖突的，應(yīng)當(dāng)遵循客戶利益優(yōu)先原則。 95

三、期貨公司自有資金使用范圍，明確風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、凈資本監(jiān)管等財(cái)務(wù)管理特殊規(guī)定 95

(一)期貨公司自有資金使用范圍。..................................................... 95

(二)期貨公司按手續(xù)費(fèi)凈收入的5%提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，適用于期貨公司因自身管理不嚴(yán)、錯(cuò)單交易等造成的客戶交易損失賠付，以及對(duì)因客戶破產(chǎn)或者死亡或逾期未償付不能收回的應(yīng)收帳款進(jìn)行劃賬處理。............................................................................................. 96

(三)期貨公司的凈資本管理。............................................................. 97

四、期貨公司高級(jí)管理人員的誠信履職義務(wù)..................................................... 98

五、期貨公司保障員工權(quán)益與勞動(dòng)合同管理..................................................... 98

(一)期貨公司應(yīng)保障員工的勞動(dòng)權(quán)益，應(yīng)當(dāng)將直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度和重大事項(xiàng)決定公示，或者告知?jiǎng)趧?dòng)者。..................................................................... 98

(二)公司用人單位應(yīng)該及時(shí)(一個(gè)月內(nèi))與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同。 99

(三)不同期限勞動(dòng)合同內(nèi)對(duì)最長試用期的不同規(guī)定。..................... 99

六、期貨公司的信息技術(shù)..................................................................................... 99

(一)期貨公司IT、組織體系、組織架構(gòu)及人員要求。..................... 99

(二)期貨公司IT投入財(cái)務(wù)指標(biāo)要求。.............................................. 100

(三)報(bào)告與信息安全應(yīng)急演練。....................................................... 101

(四)信息數(shù)據(jù)及設(shè)施的備份。........................................................... 101

(五)期貨公司信息管理等級(jí)分類。................................................... 101

(六)確保交易數(shù)據(jù)及客戶信息數(shù)據(jù)安全性和完整性。................... 102

七、期貨交易的投資者、開戶實(shí)名制與保證金存管....................................... 102

(一)禁止參與期貨交易的主體。....................................................... 102

(二)期貨公司為客戶開立經(jīng)紀(jì)賬戶前，應(yīng)當(dāng)揭示期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。 102

(三)《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》實(shí)名制。................................. 103

(四)掌握中期協(xié)《期貨經(jīng)紀(jì)合同指引》中有關(guān)保證金存放、客戶保證金標(biāo)準(zhǔn)的約定;掌握合同中客戶風(fēng)險(xiǎn)通知及強(qiáng)行平倉處理的條款約定;掌握期貨公司有權(quán)限制客戶賬戶的情形。 104

八、金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則與期貨投資者適當(dāng)性制度................................... 105

(一)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)中交易結(jié)算會(huì)員及全面結(jié)算會(huì)員的結(jié)算權(quán)限。 105

(二)非結(jié)算會(huì)員的交易指令的下達(dá)方式，知曉如對(duì)委托回報(bào)和成交結(jié)果有異議應(yīng)及時(shí)向全面結(jié)算會(huì)員和期貨交易所提出。....................................................................... 105

(三)非結(jié)算會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于規(guī)定或者約定最低余額時(shí)的處理方式。 106

(四)非結(jié)算會(huì)員在期貨交易中違約責(zé)任承擔(dān)的順序。................... 106

(五)期貨公司應(yīng)當(dāng)建立投資者適當(dāng)性制度，并及時(shí)將投資者適當(dāng)性制度實(shí)施方案及相關(guān)制度報(bào)中金所和公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。................................... 106

九、反洗錢法對(duì)客戶身份識(shí)別、身份資料保存的要求................................... 107

十、證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容、與期貨公司簽訂協(xié)議的內(nèi)容及報(bào)備事項(xiàng)............................................................................................................................... 107

十一、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)................................................................................... 108

(一)期貨公司及其從業(yè)人員必須取得資格方可從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)活動(dòng)。 108

(二)期貨公司投資咨詢業(yè)務(wù)信息公示的場(chǎng)所及內(nèi)容要求。........... 108

(三)期貨公司及從業(yè)人員開展投資咨詢業(yè)務(wù)的禁止性行為。....... 109

(四)期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的客戶適當(dāng)性管理原則。........................... 109

(五)分析研究報(bào)告制作的形式及載明事項(xiàng)，強(qiáng)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的要求。 110

十二、期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)............................................................................ 110

(一)期貨公司及從業(yè)人員從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止性行為............ 110

(二)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的隔離性要求........................................................ 110

(三)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于委托第三方機(jī)構(gòu)提供投資建議的禁止性規(guī)定 111

(四)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于不得從事違法證券期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)或者為違法證券期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)提供交易便利的禁止性規(guī)定.................................................................................... 113

(五)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于過度激勵(lì)的禁止性規(guī)定............................ 113

(六)期貨公司應(yīng)對(duì)可疑交易和不公平交易進(jìn)行監(jiān)控，防止利益輸送的行為 113

(七)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的從業(yè)主體要求.................................................... 114

(八)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資者要求........................................................ 114

(九)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的份額轉(zhuǎn)讓要求.................................................... 115

(十)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的人員要求............................................................ 115

十三、期貨公司分支機(jī)構(gòu)管理............................................................................ 115

(一)期貨公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更場(chǎng)所、終止事項(xiàng)。.................... 115

(二)期貨公司應(yīng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)實(shí)行集中統(tǒng)一管理，不得承包、租賃或者委托給他人經(jīng)營管理。.................................................................................................................... 116

(三)期貨公司營業(yè)場(chǎng)所公示事項(xiàng)。.................................................... 116

十四、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理子公司........................................................................ 117

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司設(shè)立條件及備案程序.......................................... 117

(二)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司服務(wù)客戶的類別................................................ 117

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司及其從業(yè)人員的禁止性行為............................ 118

(四)期貨公司與子公司的業(yè)務(wù)隔離要求，防范利益沖突................ 119

十五、期貨公司創(chuàng)新發(fā)展................................................................................... 120

(一)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的基本原則........................................... 120

(二)提升期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力................................... 120

(三)增強(qiáng)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)競爭力........................................................... 120

(四)放寬行業(yè)準(zhǔn)入............................................................................... 121

(五)培育專業(yè)交易商隊(duì)伍................................................................... 121

(六)推進(jìn)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對(duì)外開放....................................................... 121

(七)穩(wěn)步發(fā)展場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)........................................................... 121

(八)加強(qiáng)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投資者保護(hù)....................... 121

第四部分 期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控制度...................................................... 123

一、期貨公司是高風(fēng)險(xiǎn)型企業(yè)........................................................................... 123

二、期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)類型........................................................................... 123

三、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求................................................................... 124

四、期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理................................................................... 124

(一)市場(chǎng)開發(fā)環(huán)節(jié)............................................................................... 124

(二)開戶環(huán)節(jié)....................................................................................... 125

(三)交易環(huán)節(jié)....................................................................................... 125

(四)結(jié)算環(huán)節(jié)....................................................................................... 126

(五)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)....................................................................................... 127

(六)技術(shù)環(huán)節(jié)....................................................................................... 127

五、與創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)的責(zé)任落實(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制........................................... 128

六、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表的確認(rèn)，報(bào)告和披露的責(zé)任與義務(wù)................... 128

七、如何認(rèn)識(shí)期貨公司的內(nèi)部控制................................................................... 129

(一)什么是期貨公司的內(nèi)部控制....................................................... 129

(二)對(duì)期貨公司的內(nèi)部控制的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)........................................... 129

八、期貨公司內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則................................................... 130

九、期貨公司建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)包括的基本要素................................... 130

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