期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測(cè)試判斷題(11-20)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測(cè)試判斷題(11-20)”的試題資料，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》考前模擬測(cè)試判斷題(11-20)的具體內(nèi)容如下：

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　　11.平當(dāng)日倉(cāng)盈虧的計(jì)算公式是：∑<(賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)—上—交易日結(jié)算價(jià))+賣(mài)出平倉(cāng)量>+∑<(上—交易日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量>。(　　)

　　12.在表述期貨價(jià)格走勢(shì)的主要圖示方法中，閃電圖和分時(shí)圖的好處是過(guò)程清晰，但其缺點(diǎn)是不適用于較長(zhǎng)時(shí)間的分析。(　　)

　　13.RSI表示的是向上波動(dòng)的幅度占總的波動(dòng)的百分比，取值介于0～100之間，數(shù)值大就是弱市，否則是強(qiáng)市。(　　)

　　14.商品期貨通常采取實(shí)物交割方式，金融期貨主要采用現(xiàn)金交割方式。(　　)

　　15.上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)的5%。(　　)

　　16.以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為實(shí)物交割。(　　)

　　17.某小麥交易商因?yàn)樵?月份的CBOT小麥期貨合約上進(jìn)行了套期保值交易，他應(yīng)該關(guān)心的基差是相對(duì)于5月份的CBOT小麥現(xiàn)貨合約的基差。(　　)

　　18.基差受時(shí)間差價(jià)的影響，反映在持倉(cāng)費(fèi)上。(　　)

　　19.基差有正負(fù)值之分。(　　)

　　20.基差變大，稱(chēng)為“走強(qiáng)”，基差變小，稱(chēng)為“走弱”。(　　)

　　參考答案

　　11.B 【解析】∑<(賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)一上一交易日結(jié)算 價(jià))+賣(mài)出平倉(cāng)量>+Y<(上一交易日結(jié)算價(jià)一 買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×X買(mǎi)人平倉(cāng)量>=平歷史倉(cāng)盈虧;平 當(dāng)日倉(cāng)盈虧=∑<(當(dāng)日賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)一當(dāng)日買(mǎi)入開(kāi) 倉(cāng)價(jià))+賣(mài)出平倉(cāng)量>+∑<(當(dāng)日賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)一當(dāng)日買(mǎi)人平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)人平倉(cāng)量>

　　12.A【解析】考查期貨價(jià)格各圖示法的優(yōu)缺點(diǎn)。

　　13.B【解析】RSl的數(shù)值大就是強(qiáng)市，否則就是弱市。

　　14.B【解析】金融期貨中的股票期貨、外匯期貨、中長(zhǎng) 期利率期貨通常采取實(shí)物交割方式;股票指數(shù)期貨 和某些短期利率期貨呆用現(xiàn)金交割方式，但不能說(shuō)金融期貨主要采用現(xiàn)金交割方式。

　　15.B【解析】上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價(jià) 格最大波動(dòng)限制是不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià) 的4%。

　　16.A【解析】以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為 實(shí)物交割，按結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的交割方式 為現(xiàn)金交割。

　　17.B【解析】不同交易者，由于關(guān)注的商品品質(zhì)不同， 參考的期貨合約月份不同，以及現(xiàn)貨地點(diǎn)不同，所 關(guān)注的基差也會(huì)不同。該小麥交易商應(yīng)該關(guān)心的基差是相對(duì)于5月份的CBOT小麥期貨合約的 基差。

　　18.A【解析】距期貨合約到期時(shí)間長(zhǎng)短，會(huì)影響持倉(cāng) 費(fèi)的高低，進(jìn)而影響基差值的大小。

　　19.A【解析】當(dāng)不存在品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差的情況 下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期期貨合約大于 近期期貨合約時(shí)，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱(chēng)為正向市場(chǎng)，此時(shí)基差為負(fù)值。當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格或者近 期期貨合約大于遠(yuǎn)期期貨合約時(shí)，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱(chēng)為反向市場(chǎng)，此時(shí)基差為正值。

　　20.A【解析】我們常用“走強(qiáng)”或“走弱”來(lái)評(píng)價(jià)基差 的變化?；钭兇?，稱(chēng)為“走強(qiáng)”，基差變小，稱(chēng)為 “走弱”。

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