期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》外匯期貨習(xí)題測(cè)試

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》外匯期貨習(xí)題測(cè)試”的試題資料，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》外匯期貨習(xí)題測(cè)試的具體內(nèi)容如下：

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　　一、多項(xiàng)選擇題

　　1.外匯期貨交易量較小的原因主要有(　　)。

　　A.歐元的出現(xiàn)

　　B.外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)

　　C.外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)本身規(guī)模較小

　　D.相對(duì)其他金融產(chǎn)品而言，投資者對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感

　　老師解讀：

　　答案為AB。隨著歐元的逐步流通，奧地利、比利時(shí)等國(guó)的貨幣均被歐元所代替，導(dǎo)致外匯市場(chǎng)上交易品種明顯減少。外匯期貨交易量較小的另一個(gè)重要原因是外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)。(P192)

　　2.外匯期貨合約對(duì)(　　)等內(nèi)容都有統(tǒng)一的規(guī)定。

　　A.合約金額

　　B.交易時(shí)間

　　C.交割月份

　　D.交易幣種

　　老師解讀：

　　答案為ABCD。外匯期貨合約，是指期貨交易所制定的一種標(biāo)準(zhǔn)化合約，合約對(duì)交易幣種、合約金額、交易時(shí)間、交割月份、交易地點(diǎn)等內(nèi)容都有統(tǒng)一的規(guī)定。不同期貨交易所制定的期貨合約的主要內(nèi)容基本相同。(P196)

　　二、綜合題

　　6月10日，國(guó)際貨幣市場(chǎng)6月期瑞士法郎的期貨價(jià)格為0.8764美元/瑞士法郎，6月期歐元的期貨價(jià)格為1.2106美元/歐元。某套利者預(yù)計(jì)6月20日瑞士法郎對(duì)歐元的匯率將上升，在國(guó)際貨幣市場(chǎng)買(mǎi)入100手6月期瑞士法郎期貨合約，同時(shí)賣(mài)出72手6月期歐元期貨合約。6月20日，瑞士法郎對(duì)歐元的匯率由0.72上升為0.73，該交易套利者分別以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/歐元的價(jià)格對(duì)沖手中合約，則套利的結(jié)果為(　　)。

　　A.贏利120900美元

　　B.贏利110900美元

　　C.贏利121900美元

　　D.贏利111900美元

　　老師解讀：

　　答案為C。套利者進(jìn)行的是跨幣種套利交易。6月10日，買(mǎi)入100手6月期瑞士法郎期貨合約開(kāi)倉(cāng)，總價(jià)值為：100×125000×0.8764=10955000(美元);賣(mài)出72手6月期歐元期貨合約開(kāi)倉(cāng)，總價(jià)值為：72×125000×1.2106=10895400(美元)。6月20日，賣(mài)出100手6月期瑞士法郎期貨合約平倉(cāng)，總價(jià)值為：100×125000×0.9066=11332500(美元);買(mǎi)入72手6月期歐元期貨合約平倉(cāng)，總價(jià)值為：72×125000×1.2390=11151000(美元)。瑞士法郎贏利：11332500-10955000=377500(美元);歐元損失：11151000-10895400=255600(美元)，則套利結(jié)果為贏利：377500-255600=121900(美元)。(P197、208)。

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