期貨《股指期貨》必做題及解析-單選

期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》歷年真題精選

　　單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1.在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)(　　)計(jì)算雙方的盈虧金額。[2010年9月真題]

　　A.當(dāng)日成交價(jià)

　　B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)

　　C.交割結(jié)算價(jià)

　　D.當(dāng)日收量?jī)r(jià)

　　【解析】股指期貨交易中，在最后結(jié)算日，所有的未平倉(cāng)合約必須按逐日盯市的方法結(jié)算，即按最后結(jié)算價(jià)結(jié)算盈虧，這意味著所有的未平倉(cāng)合約已按照最后結(jié)算價(jià)全部平倉(cāng)。

　　2.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的(　　)。[2010年6月真題]

　　A.8%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.12%

　　【解析】滬深300股指期貨是國(guó)內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，其合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的10%o

　　3.滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的(　　)。[2010年5月真題]

　　A.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)

　　B.收量?jī)r(jià)

　　C.最后二小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)

　　D.全天成交價(jià)格

　　【解析】滬深300股指期貨以期貨合約最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。其最后結(jié)算價(jià)的產(chǎn)生方法為:到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時(shí)所有指數(shù)點(diǎn)的算術(shù)平均價(jià)。

　　4.若某滬深300股指期貨合約報(bào)價(jià)為3000點(diǎn)，則1手該合約的價(jià)值為(　　)萬(wàn)元。[2010年3月真題]

　　A.75

　　B.90

　　C.30

　　D.9

　　【解析】滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，合約價(jià)值=滬深300指數(shù)點(diǎn)x300元=3000x300=900000(元)=90(萬(wàn)元)。

　　5.滬探300指數(shù)的基日是(　　)。[2009年11月真題]

　　A.2003年12月31日

　　B.2004年12月31日

　　C.2003年8月31日

　　D.2004年8月31日

　　【解析】滬深300指數(shù)是國(guó)內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。該指數(shù)以2004年12月31日為基日，以該日300只成分股的調(diào)整市值為基期，基期指數(shù)定為1000點(diǎn)。

　　6.滬深300股指期貨的合約價(jià)值為指數(shù)點(diǎn)乘以(　　)元人民幣。[2009年11月真題]

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.100

　　【解析】我國(guó)的滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，每份合約價(jià)值=滬深300指數(shù)點(diǎn)x300元。

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　　【摘要】2017年期貨從業(yè)資格考試共安排5次資格考試和2次投資分析考試，考試地點(diǎn)包括44個(gè)城市，為幫助廣大考生備考，環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格考試頻道整理發(fā)布期貨《股指期貨》必做題及解析1供各位參考學(xué)習(xí)，更多相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格考試頻道。期貨《股指期貨》必做題及解析1

期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》歷年真題精選

　　7.滬深300指數(shù)采用(　　)作為加權(quán)比例。

　　A.非自由流通股本

　　B.自由流通股本

　　C.總股本

　　D.對(duì)自由流通股本分級(jí)靠檔，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重

　　【解析】滬深300指數(shù)是國(guó)內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。滬深 300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會(huì)有調(diào)整，但股票數(shù)目不會(huì)變化，永遠(yuǎn)為300只。在指數(shù)的加權(quán)計(jì)算中，滬深300指數(shù)以調(diào)整股本作為權(quán)重，調(diào)整股本是對(duì) 自由流通股本分級(jí)靠檔后獲得的，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重。

　　8.關(guān)于股票期貨的描述，不正確的是(　　)。

　　A.股票期貨比股指期貨產(chǎn)生晚

　　B.股票期貨的標(biāo)的物是相關(guān)股票

　　C.股票期貨可以采用現(xiàn)金交割

　　D.市場(chǎng)上通常將股票期貨稱(chēng)為個(gè)股期貨

　　【解析】A項(xiàng)，股票期貨比股指期貨產(chǎn)生早，股票期貨最早產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代，股指期貨產(chǎn)生于1982年的美國(guó);B項(xiàng)，股票期貨是以股票為標(biāo) 的物的期貨合約;C項(xiàng)，由于某些股票在國(guó)外證券交易所上市，無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交割，部分交易所對(duì)股票期貨便采用現(xiàn)金交割方式;D項(xiàng)，股票期貨合約的對(duì)象是指單 一的股票，市場(chǎng)上也通常將股票期貨稱(chēng)為個(gè)股期貨(SingleStockFuture,簡(jiǎn)稱(chēng)SSF)

　　9.目前，芝加哥商業(yè)交易所S&P500指數(shù)期貨的原乘數(shù)為(　　)美元。

　　A.200

　　B.100

　　C.250

　　D.500

　　【解析】鑒于指數(shù)上升導(dǎo)致合約價(jià)值過(guò)高這一原因，芝加哥商業(yè)交易所在1997年11月將S&P500指數(shù)的原乘數(shù)由500美元調(diào)至250美元，以縮小合約價(jià)值。

　　10.目前，(　　)的成分股就是由中國(guó)香港交易所上市的較有代表性的43家公司的股票構(gòu)成。

　　A.恒生指數(shù)

　　B.國(guó)企指數(shù)

　　C.紅籌股指數(shù)

　　D.Hjfe金鵪指數(shù)

　　【解析】恒生指數(shù)是由中國(guó)香港恒生銀行于1969年11月24日開(kāi)始編制的用以反映中國(guó)香港股市行情的一種股票指數(shù)。該指數(shù)的成分股最初由在中國(guó)中國(guó)香港上 市的較有代表性的33家公司的股票構(gòu)成，其中金融業(yè)4種、公用事業(yè)6種、地產(chǎn)業(yè)9種、其他行業(yè)14種。目前，恒生指數(shù)成分股數(shù)量已增至43個(gè)。

　　11.深300指數(shù)中成分股名單(　　)定期調(diào)整一次。

　　每半年

　　B.每月

　　C.每季度

　　D.每年

　　12.在具體交易時(shí)，股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值是用相關(guān)標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)(　　)來(lái)計(jì)算。

　　A.乘以100

　　B.乘以100%

　　C.乘以乘數(shù)

　　D.除以乘數(shù)

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期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》歷年真題精選

　　13.CME標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為(　　)美元。

　　A.20

　　B.50

　　C.100

　　D.250

　　14.股價(jià)指數(shù)期貨在最后交易日以后，以下列哪一種方式交割?(　　)

　　A.細(xì)金交割

　　B.依賣(mài)方?jīng)Q定將股票交給買(mǎi)方

　　C.依買(mǎi)方?jīng)Q定以何種股票交割

　　D.由交易所決定交割方式

　　15.當(dāng)中國(guó)香港恒生指數(shù)從16000點(diǎn)跌到15990點(diǎn)時(shí)，恒生指數(shù)期貨合約的實(shí)際價(jià)格波動(dòng)為(　　)港元。

　　A.10

　　B.500

　　C.799500

　　D.800000

　　【解析】恒生指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為50港元，當(dāng)恒生指數(shù)下跌10點(diǎn)時(shí)，其實(shí)際價(jià)格波動(dòng)為10x50=500(港元)。

　　16.全球期貨(期權(quán))交易量中，所占比重最大的品種是(　　)。

　　A.股指期貨

　　B.商品期貨

　　C.利率期貨

　　D.能源期貨

　　【解析】目前，股指期貨交易已成為金融期貨——也是所有期貨交易品種中的第一大品種。

　　17.某投機(jī)者4月10日買(mǎi)入2張某股票期貨合約，價(jià)格為47.85港元/股，合約乘數(shù)為5000港元。5月15日，該投機(jī)者以49.25港元/股的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其它費(fèi)用的情況下，其凈收益是(　　)港元。

　　A.5000

　　B.7000

　　C.10000

　　D.14000

　　【解析】該投機(jī)者凈收益=(49.25-47.85)×2×5000=14000(港元)。

　　18.滬深300股指期貨報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)量是0.1點(diǎn)，滬深300股指期貨合約的乘數(shù)為300元，則一份合約的最小變動(dòng)金額是(　　)元。

　　A.0.3

　　B.3

　　C.30

　　D.6

　　【解析】一份滬深300取指期貨合約的最小變動(dòng)金額是0.1×300=30(元)。

　　參考答案：1C 2C 3A 4B 5B 6B 7D 8A 9C 10A 11A 12C 13D 14A 15B 16A 17D 18C

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