基金基礎知識知識點概述-擇時能力衡量
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基金基礎知識知識點概述-擇時能力衡量
第五節(jié) 擇時能力衡量
一、擇時活動與基金績效的正確衡量
基金經(jīng)理的投資能力可以分為股票選擇能力(簡稱“選股能力”)與市場選擇能力(簡稱“擇時能力”)兩個方面。
選股能力——指基金經(jīng)理對個股的預測能力。
擇時能力——指基金經(jīng)理對市場整體走勢的預測能力。
二、現(xiàn)金比例變化法
——就是一種較為直觀的、通過分析基金在不同市場環(huán)境下現(xiàn)金比例的變化情況來評價基金經(jīng)理擇時能力的一種方法。
三、成功概率法
——是根據(jù)對市場走勢的預測而正確改變現(xiàn)金比例的百分比來對基金擇時能力進行衡量的方法。
四、二次項法
五、雙方法
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基金基礎知識知識點概述-擇時能力衡量
第六節(jié) 績效貢獻分析
一、資產(chǎn)配置選擇能力與證券選擇能力的衡量
1、基金在不同資產(chǎn)類別上的實際配置比例對正常比例的偏離，代表了基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置方面所進行的積極選擇。因此，不同類別資產(chǎn)實際權重與正常比例之差乘以相應資產(chǎn)類別的市場指數(shù)收益率，就可以作為資產(chǎn)配置選擇能力的一個衡量指標。
2、基金在不同類別資產(chǎn)上的實際收益率與相應類別資產(chǎn)指數(shù)收益率之差乘以基金在相應資產(chǎn)的實際權重，就可以作為證券選擇能力的一個衡量指標。
二、行業(yè)或部門選擇能力的衡量
是指更細類資產(chǎn)的選擇能力衡量。(一般了解)
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