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2019咨詢工程師《分析與評價》第十三章考點(diǎn):不確定性分析與風(fēng)險分析概述

更新時間:2018-12-27 10:53:32 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽181收藏36

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第十三章 不確定性分析與風(fēng)險分析

第一節(jié) 概述

一、風(fēng)險與不確定性的概念

(一)兩者的概念與特征(09/10單、多)

1.風(fēng)險的概念

(1)狹義的風(fēng)險:有害的和不利的,將給項目帶來威脅

(2)廣義的風(fēng)險:是未來變化偏離預(yù)期的可能以及其對目標(biāo)產(chǎn)生影響的大小

風(fēng)險是中性的,既可能產(chǎn)生不利影響,也可能帶來有利影響。

風(fēng)險的大小與變動發(fā)生的可能性有關(guān),也與變動發(fā)生后對項目影響的大小有關(guān)(正比關(guān)系)

2.不確定性與風(fēng)險

確定性,一定發(fā)生或者一定不發(fā)生,其關(guān)鍵特征是只有一種結(jié)果;

不確定性,與確定性相對,可能有多種結(jié)果;指某一事件、活動在未來發(fā)生或不發(fā)生的可能性是未知的;

風(fēng)險介于確定性和不確定性之間,其發(fā)生可能性是可知的

注意:項目決策分析與評價側(cè)重于不利影響和防范對策研究

3.不確定性與風(fēng)險的區(qū)別(4個方面)

區(qū)別

不確定性

風(fēng)險

可否量化

不可量化;只能進(jìn)行假設(shè)分析,分析不確定因素對項目的影響

可量化,其發(fā)生概率可知;可采用概率分析方法;

可否保險

不可以保險

可以保險

概率可獲得性

發(fā)生概率未知

發(fā)生概率可知,或可測定,可用概率分布來描述

影響大小

代表不可知事件,因而有更大的影響

其影響可以防范并得到有效降低

(二)不確定性與風(fēng)險的性質(zhì)(08/09/11/13單)

客觀性:客觀存在,不可能完全根除,只能采取措施降低其不利影響

可變性:可能造成損失,也可能帶來收益(基本特征)

階段性:投資項目的不同階段存在的主要風(fēng)險有所不同

多樣性:行業(yè)和項目不同風(fēng)險不同

相對性:對于項目的有關(guān)各方可能會有不同的風(fēng)險,而且對于同一風(fēng)險因素,對不同主體的影響是不同的甚至截然相反

層次性:分解到最基本的風(fēng)險單元

(三)風(fēng)險的分類(11多)

不同的風(fēng)險分類可能有交叉。

1.風(fēng)險后果

純風(fēng)險:只會造成損失,不能帶來利益

投機(jī)風(fēng)險:可能帶來損失也可能產(chǎn)生利益

2.風(fēng)險事件主體的承受能力

可承受風(fēng)險:影響在承受范圍內(nèi)

不可承受風(fēng)險:影響超出了承受范圍

3.技術(shù)因素

技術(shù)風(fēng)險:技術(shù)原因造成的,如技術(shù)不成熟而影響生產(chǎn)

非技術(shù)風(fēng)險:非技術(shù)原因帶來的,如社會風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、管理風(fēng)險等

4.獨(dú)立性

獨(dú)立風(fēng)險:風(fēng)險獨(dú)立發(fā)生

非獨(dú)立風(fēng)險:風(fēng)險依附于其他風(fēng)險而發(fā)生

5.可管理性

可管理風(fēng)險:可預(yù)測,并可采取措施加以控制

不可管理風(fēng)險:有較強(qiáng)的不確定性,難預(yù)測,無法采取適當(dāng)措施應(yīng)對

6.風(fēng)險的邊界

內(nèi)部風(fēng)險:發(fā)生在風(fēng)險事件主體的組織內(nèi)部,如生產(chǎn)風(fēng)險、管理風(fēng)險等

外部風(fēng)險:發(fā)生在風(fēng)險事件主體的組織外部,只能被動接受,如政策風(fēng)險、自然風(fēng)險等

7.影響范圍

基本風(fēng)險:作用于整個社會和大多數(shù)人群的風(fēng)險,具有普遍性,如戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等。特點(diǎn)是影響范圍大,后果嚴(yán)重

特殊風(fēng)險:僅僅作用于某一特定單位的風(fēng)險,不具有普遍性,特點(diǎn)是影響范圍小,雖然個體損失大,但對整個社會經(jīng)濟(jì)而言后果并不嚴(yán)重

二、不確定性分析與風(fēng)險分析(09/12)

不確定性分析是對影響項目的不確定性因素進(jìn)行分析,測算它們的變化對項目效益的影響,找出最主要的敏感因素及臨界點(diǎn)的過程。

風(fēng)險分析是識別風(fēng)險因素、估計風(fēng)險概率、評價風(fēng)險影響并制定風(fēng)險對策的過程。

(一)不確定性分析與風(fēng)險分析的作用

有助于可研階段改進(jìn)或優(yōu)化項目研究方案,直接起到降低風(fēng)險的作用

建立風(fēng)險管理系統(tǒng),有助于為項目全過程風(fēng)險管理打下基礎(chǔ),防范和規(guī)避項目實(shí)施和經(jīng)營中的風(fēng)險

注:風(fēng)險分析應(yīng)貫穿于項目分析的各個環(huán)節(jié)和全過程;超出了市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析和社會分析的范疇,是一種系統(tǒng)分析。

(二)不確定性分析與風(fēng)險分析的區(qū)別與聯(lián)系

1.區(qū)別:主要區(qū)別在于分析方法的不同

不確定性分析,主要方法是敏感性分析,有時也包括盈虧平衡分析

風(fēng)險分析,主要方法有概率樹分析、蒙特卡洛模擬

2.聯(lián)系

目的是共同的,都是識別、分析、評價影響項目的主要因素,以防范不利影響,提高項目的成功率。

敏感性分析的結(jié)果可借助概率分析得知影響發(fā)生的可能性;同時所找到的敏感因素,可作為概率分析風(fēng)險因素的確定基礎(chǔ)。

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