2014年證券從業(yè)資格投資基金重難點:證券組合分析

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　　【2014年證券從業(yè)資格考試投資基金重難點(1-15章)】

　　第二節(jié)　證券組合分析

　　一、單個證券收益和風(fēng)險衡量

　　期望收益率和期望收益率的方差

　　二、證券組合的收益和風(fēng)險

　　主要把握兩種證券組合的收益和風(fēng)險

　　三、證券組合的可行域和有效邊界

　　(一)證券組合的可行域

　　掌握兩種證券組合的可行域

　　相關(guān)系數(shù)越小，組合的風(fēng)險越小，特別是在完全負(fù)相關(guān)的情況下，可以得到無風(fēng)險組合。

　　根據(jù)組合的方差公式，只要成分證券之間不是完全正相關(guān)，也就是說，選擇相關(guān)程度較低、不相關(guān)或負(fù)相關(guān)的證券構(gòu)建多樣化的證券組合，組合的總體方差就會得到改善，這就是通常所說的風(fēng)險分散原理。

　　隨著證券數(shù)量的不斷增加，也就是說，隨著組合分散程度的增加，組合的風(fēng)險將會不斷趨于下降。

　　(二)證券組合的有效邊界

　　四、最優(yōu)證券組合

　　(一)投資者的個人偏好與無差異曲線

　　(二) 最優(yōu)證券組合的選擇

　　證券從業(yè)資格投資分析重難點  

　　解讀

　　證券從業(yè)考試投資基金章節(jié)習(xí)題

　　投資基金押題測試卷

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