2014年證券從業(yè)資格《投資分析》練習(xí)題:夏普指數(shù)

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　　判斷

　　1. 證券組合風(fēng)險的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。 (Y )

　　2. 證券組合和單個證券一樣，其收益率和風(fēng)險都可以用期望收益率和方差來計量。(Y )

　　3. 計算組合收益率時，投資期限一般用年來表示，如果期限不是整數(shù)，則轉(zhuǎn)換為年。( Y )

　　4. 特征線模型與資本資產(chǎn)定價模型都是均衡模型。 ( N )

　　5. 當(dāng)市場達到均衡時，所有證券或證券組合的每單位系統(tǒng)風(fēng)險補償相等。 (Y )

　　6. 投資者的偏好無差異曲線隨風(fēng)險水平的增加越來越陡。 ( N )

　　7. 市場組合的β系數(shù)等于1. ( Y )

　　8. 當(dāng)市場組合的期望收益率小于無風(fēng)險利率時，市場時機選擇者將證券組合的β值為零;當(dāng)市場組合的期望收益率大于無風(fēng)險利率時，市場時機選擇者將證券組合的β值設(shè)置為2.那么，其證券組合的收益率將高于β值恒等于1的組合。 ( Y)

　　9. 在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。 ( Y)

　　10. 如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。 (N )

　　11. 在現(xiàn)實市場中，資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題得到了一致的認可。 (N )

　　12. 夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價。 (N )

　　13. 證券組合的詹森指數(shù)為正，表明其績效好。 (Y )

　　14. 某證券的α值為正數(shù)，表明市場對某證券的定價偏高。 ( N )

　　15. 詹森指數(shù)值為每單位風(fēng)險獲取的風(fēng)險溢價。 ( N )

　　16. 一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率。 ( Y)

　　17. 投資者構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮所得稅率對投資收益的影響。 (Y )

　　18. 在具有相同期望收益水平的證券組合中，方差最小的組合是有效組合。 ( N )

　　19. 收入型證券組合的收益主要來源于資本利得。 ( N )

　　20. 任何一只證券的預(yù)期收益等于無風(fēng)險收益加上風(fēng)險補償。 ( Y )

　　21. 有效邊界FT上的切點證券組合丁是有效組合中惟一不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合。 (Y )

　　22. 在資本資產(chǎn)定價模型，所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界。 (Y )

　　證券從業(yè)資格投資分析重難點  

　　解讀

　　證券從業(yè)考試投資基金章節(jié)習(xí)題

　　投資基金押題測試卷

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