光大證券自營(yíng)交易異常事故處理情況及原因分析

　　記者問(wèn)：請(qǐng)介紹一下光大證券自營(yíng)交易異常事件的大致情況。

　　上交所發(fā)言人：8月16日11時(shí)05分左右，上證綜指突然上漲，中石油、中石化、工商銀行和中國(guó)銀行等權(quán)重股均觸及漲停。上海證券交易所立即進(jìn)行了應(yīng)急處置和核查。

　　11時(shí)05分至14時(shí)19分光大證券發(fā)布公告，股指大幅波動(dòng)大體上分四個(gè)階段。第一階段是11 時(shí)05分至11時(shí)07分，上證綜指短時(shí)間內(nèi)上漲5.96%(相比前收盤(pán)，下同)。第二階段是11時(shí)07分至11時(shí)15分，股指從2198點(diǎn)回落至2103 點(diǎn)，漲幅收窄至1.01%。第三階段從11時(shí)15分至11時(shí)30分，股指從2103點(diǎn)上漲至2148點(diǎn)，漲幅3.19%。第四階段從13時(shí)至14時(shí)19分光大證券發(fā)布公告，股指從2148點(diǎn)回落至2082點(diǎn)，漲幅收窄至0.01%。

　　在上述過(guò)程中，市場(chǎng)接連出現(xiàn)大量傳聞，主要包括三類(lèi)內(nèi)容：一是允許銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)、推出優(yōu)先股、實(shí)施T+0交易、中投外匯資金建倉(cāng)等利好傳聞，二是稱(chēng)交易所交易系統(tǒng)、行情系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，三是出現(xiàn)“烏龍指”等，情況比較復(fù)雜。

　　當(dāng)日11時(shí)05分后，本所市場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)累計(jì)漲幅預(yù)警信息，至11時(shí)07分，監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)此類(lèi)預(yù)警信息數(shù)十條。實(shí)時(shí)監(jiān)控人員在分析處理時(shí)發(fā)現(xiàn)，涉及的股票最大買(mǎi)方是光大證券的一個(gè)自營(yíng)賬戶(hù)，隨即問(wèn)詢(xún)光大證券，要求其報(bào)告說(shuō)明。事后核實(shí)發(fā)現(xiàn)：11時(shí)05分至07分，光大證券該自營(yíng)賬戶(hù)共申報(bào)市價(jià)買(mǎi)入訂單數(shù)千筆，單筆申報(bào)數(shù)量從100股至99.69萬(wàn)股不等，成交超過(guò)70億元。

　　不論是申報(bào)價(jià)格還是申報(bào)數(shù)量，光大證券的每筆買(mǎi)入申報(bào)均符合本所《交易規(guī)則》的規(guī)定。光大證券短時(shí)間申報(bào)的巨量買(mǎi)入訂單，均使用了“最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)申報(bào)”的市價(jià)訂單類(lèi)型。

　　在本所監(jiān)察部門(mén)向光大證券詢(xún)問(wèn)情況之后，本所會(huì)員管理、上市公司監(jiān)管部門(mén)也分別根據(jù)監(jiān)管職責(zé)，要求其盡快查明情況并履行信息披露義務(wù)、并在此后反復(fù)進(jìn)行督促。

　　針對(duì)市場(chǎng)傳言，本所在對(duì)交易系統(tǒng)、行情信息系統(tǒng)進(jìn)行了自查，確認(rèn)不存在故障后，于11時(shí)44分通過(guò)官方微博發(fā)布了“截至目前為止，上交所系統(tǒng)運(yùn)行正?！钡男畔?。

　　同時(shí)，本所啟動(dòng)了與中金所的異常交易跨市場(chǎng)聯(lián)合監(jiān)管流程，與中登上海分公司討論了交收事宜。

　　午間，作為上市公司的光大證券表示可能是公司自營(yíng)交易系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，并申請(qǐng)停牌，本所依據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，實(shí)施當(dāng)日下午停牌操作，并持續(xù)多次要求光大證券作為法定信息披露義務(wù)主體，盡快依法履行發(fā)布進(jìn)一步提示性公告、說(shuō)明事件原因的義務(wù)。

　　下午14時(shí)19分，光大證券公告了交易事故及原因。

　　解讀

　　證券從業(yè)考試五科備考復(fù)習(xí)資料

　　證券從業(yè)考試投資基金章節(jié)習(xí)題

證券從業(yè)資格考試,證券投資分析考點(diǎn),