證券從業(yè)《投資分析》第八章金融工程應用分析真題
更新時間：2013-01-30 15:08:15
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摘要 證券從業(yè)《投資分析》第八章金融工程應用分析真題
證券業(yè)從業(yè)人員資格預約式考試規(guī)則解讀
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證券從業(yè)資格考試證券投資分析第八章金融工程應用分析經(jīng)典真題回顧
【真題1】(單項選擇題)期貨合約數(shù)量的確定中，一個證券組合與指數(shù)的漲跌關系通常是依據(jù)( )予以確定。
A.套利定價模型
B.市盈率股價模型
C.期權定價模型
D.資本資產(chǎn)定價模型
【答案】D
【解析】為了使現(xiàn)貨頭寸的風險被期貨頭寸盡可能完全抵消，需要比較精確地測量二者的漲跌關系。因此，一個證券組合與指數(shù)的漲跌關系通常是依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型予以確定。
【真題2】(單項選擇題)股指期貨是以( )為標的的金融期貨。
A.股票
B.債券
C.期貨
D.股價指數(shù)
【答案】D
【答案】×
【解析】是否進行或何時進行保值，實質上與投資者對后市風險的判斷有關。所以，一些擁有龐大資金的交易老師在進行避險交易時，通常不會在一個價位上將風險全部鎖定，而是更愿意采用動態(tài)的避險策略。
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