2012年證券投資分析輔導(dǎo)：金融工程應(yīng)用分析(5)
更新時間：2012-02-15 09:03:26
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第三節(jié) 金融風(fēng)險的VaR方法$lesson$
熟悉風(fēng)險度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計算的基本原理;熟悉VaR計算的主要方法及優(yōu)缺點(diǎn);熟悉VaR的主要應(yīng)用及在使用中應(yīng)注意的問題。
一、VaR方法的歷史演變
名義值法→敏感性方法→波動性方法→VaR方法(壓力測試)
二、VaR方法的基本原理及計算公式
(一)VaR方法的基本原理――重點(diǎn)
概念、公式表達(dá)P388
(二)VaR的主要計算方法
1.局部估值法：德爾塔―正態(tài)分布法
2.完全估值法：歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法
每種方法的步驟、優(yōu)缺點(diǎn)
三、VaR方法的應(yīng)用
(一)風(fēng)險管理與控制
與傳統(tǒng)風(fēng)險管理方法相比，其優(yōu)勢有六方面
(二)基于VaR的資產(chǎn)配置與投資決策
(三)基于VaR的業(yè)績評估――RAROC(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的資本收益)
(四)風(fēng)險監(jiān)管
四、使用VaR需注意的問題
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