2012年證券投資分析輔導：金融工程應用分析(5)
更新時間：2012-02-15 09:03:26
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
證券從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
第三節(jié) 金融風險的VaR方法$lesson$
熟悉風險度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計算的基本原理;熟悉VaR計算的主要方法及優(yōu)缺點;熟悉VaR的主要應用及在使用中應注意的問題。
一、VaR方法的歷史演變
名義值法→敏感性方法→波動性方法→VaR方法(壓力測試)
二、VaR方法的基本原理及計算公式
(一)VaR方法的基本原理――重點
概念、公式表達P388
(二)VaR的主要計算方法
1.局部估值法：德爾塔―正態(tài)分布法
2.完全估值法：歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法
每種方法的步驟、優(yōu)缺點
三、VaR方法的應用
(一)風險管理與控制
與傳統(tǒng)風險管理方法相比，其優(yōu)勢有六方面
(二)基于VaR的資產配置與投資決策
(三)基于VaR的業(yè)績評估――RAROC(經風險調整后的資本收益)
(四)風險監(jiān)管
四、使用VaR需注意的問題
環(huán)球網校2012證券從業(yè)多款套餐上線 （教材變化 ）（預習題搶先做）
更多信息： 證券從業(yè)資格考試頻道 證券從業(yè)資格考試論壇
編輯推薦
最新資訊
- 2022年證券從業(yè)金融基礎知識重點2022-06-27
- 2022年證券從業(yè)資格證資料大全2022-06-22
- 2022年證券從業(yè)資格考試重點整理2022-06-21
- 2022年證券從業(yè)資格考試備考資料2022-06-01
- 2022年證券從業(yè)資格考試數(shù)字匯總2022-05-30
- 2022年證券從業(yè)考試資料大全2022-05-24
- 2022年證券從業(yè)資格考試重難點2022-05-18
- 2022年證券從業(yè)資格考試罰款整理2022-05-12
- 2022年證券從業(yè)資格考試筆記2022-05-04
- 2022年證券從業(yè)考試資料最新版2022-04-29
打卡人數(shù)
