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2008年證券投資分析第七章模擬試題(18)

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

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(七)簡答題五

61.采用債券市場線對債券組合在某一給定季度(或某一給定年度)的業(yè)績進行評估必須經(jīng)過哪些步驟?

62.什么是詹森指數(shù)?

63.什么是特雷諾指數(shù)?

64.什么是夏普指數(shù)?

65.有哪些評價證券組合經(jīng)營業(yè)績的指標?這些指標各反映經(jīng)營業(yè)績的哪些特性?

66.已知投資者的無差異偏好曲線方程為:EP=α+σP2/τ其中:σP 表示組合P 的標準差,EP 表示組合P 的期望收益率,α、ι是參數(shù)。怎樣確定該投資者所應選擇的最優(yōu)證券組合?說明理由。
 
67.什么是風險容忍度?

68.依據(jù)現(xiàn)代組合管理理論對股票投資實施管理,其管理方式有幾種類型?各有什么區(qū)別?

69.概要介紹運用現(xiàn)代組合投資理論對證券實施分析、構造股票資產(chǎn)組合的實際操作方式。

70.根據(jù)現(xiàn)代組合投資理論,投資者應按什么原則選擇市場時機?為什么?

71.一般而言,不同的投資者會具有相同的證券組合可行域嗎?為什么?

答案:

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