2008年證券投資分析第七章模擬試題(14)

（七）簡(jiǎn)答題三

31.試根據(jù)由兩種證券構(gòu)建組合所形成的可行域的形狀說明“由多種證券構(gòu)建組合所形成的可行域的左邊界總是向外凸的，不會(huì)出現(xiàn)凹陷”。

32.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件可概括為哪幾條？

33.什么是市場(chǎng)證券組合？它成為最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的條件是什么？

34.什么是資本市場(chǎng)線？它有什么經(jīng)濟(jì)意義？畫出資本市場(chǎng)線草圖。

35.什么是證券市場(chǎng)線？它有什么經(jīng)濟(jì)意義？畫出證券市場(chǎng)線的草圖。

36.寫出證券市場(chǎng)線方程，并說明方程中各變量的涵義。

37.什么是證券特征線？

38.寫出證券i 的實(shí)際收益率與市場(chǎng)組合實(shí)際收益率間的回歸直線方程，并說明方程中各變量的涵義。

39.寫出描述證券i 的實(shí)際收益率與市場(chǎng)組合實(shí)際收益率之間關(guān)系的回歸模型，并說明模型中各變量的涵義。

40.什么是證券的α系數(shù)？它有什么經(jīng)濟(jì)意義？

41.什么是證券的β系數(shù)？它有什么經(jīng)濟(jì)意義？

42.假設(shè)證券市場(chǎng)的市場(chǎng)線近似為Ei=0.06+0.19βi其中：Ei 和βi 分別表示證券的期望收益率和β系數(shù)。試寫出以價(jià)格形式表述的CAPM 模型。

43.什么是單因素模型？

44.什么是多因素模型？

45.什么是套利證券組合？

答案：

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