2020證券從業(yè)資格《證券市場基本法律法規(guī)》第二章第二節(jié)講義：證券公司流動性風(fēng)險管理

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第二章證券從業(yè)人員管理

第二節(jié)風(fēng)險管理

三、證券公司流動性風(fēng)險管理(熟悉)

1.流動性風(fēng)險的定義

流動性風(fēng)險是指證券公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求的風(fēng)險。

2.證券公司流動性風(fēng)險管理目標(biāo)

證券公司流動性風(fēng)險管理目標(biāo)是建立健全流動性風(fēng)險管理體系，對流動性風(fēng)險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。

3.證券公司流動性風(fēng)險管理應(yīng)遵循的原則

證券公司流動性風(fēng)險管理應(yīng)遵循全面性、審慎性和預(yù)見性原則。

(1)全面性原則。證券公司流動性風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋證券公司各部門、分支機構(gòu)、子公司，包含所有表內(nèi)外和境內(nèi)外業(yè)務(wù)，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

(2)審慎性原則。證券公司應(yīng)對流動性風(fēng)險管理各個環(huán)節(jié)進行嚴(yán)謹(jǐn)、審慎判斷，保障公司流動性的安全。

(3)預(yù)見性原則。證券公司應(yīng)加強資金來源、資金運用規(guī)模及期限結(jié)構(gòu)變化方面的預(yù)測分析，合理預(yù)見各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險，協(xié)調(diào)公司表內(nèi)外各項業(yè)務(wù)發(fā)展。

4.組織架構(gòu)及職責(zé)

(1)證券公司董事會應(yīng)承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終責(zé)任，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公司的流動性風(fēng)險偏好、政策、信息披露等風(fēng)險管理重大事項，持續(xù)關(guān)注流動性風(fēng)險狀況并對流動性管理情況進行監(jiān)督檢查。

(2)證券公司經(jīng)理層應(yīng)確定流動性風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)分工；確保公司具有足夠的資源，獨立、有效地開展流動性風(fēng)險管理工作；確保流動性風(fēng)險偏好和政策在公司內(nèi)部的有效溝通、傳達(dá)和實施；建立完備的管理信息系統(tǒng)或采取相應(yīng)手段，支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制；充分了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。

5.限額管理的基本要求

證券公司應(yīng)對流動性風(fēng)險實施限額管理，根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險偏好和外部市場發(fā)展變化、監(jiān)管要求等情況，設(shè)定流動性風(fēng)險限額并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。

6.證券公司融資管理的基本要求

證券公司的融資管理應(yīng)符合以下要求：

(1)分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源。

(2)加強負(fù)債品種、期限、交易對手、融資抵(質(zhì))押品和融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)集中置度限額。

(3)加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力。

(4)密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對公司融資能力的影響。

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