2019年證券從業(yè)資格《金融市場基礎知識》考點：金融期權的主要風險指標

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考點82：金融期權的主要風險指標

(一)Delta值

Delta值反映期權標的證券價格變化對期權價格的影響程度。

Deha=期權價格變化/期權標的證券價格變化。標的證券價格與認購期權價值為正相關關系，與認沽期權價值為負相關關系。

(二)Gamma值

Gamma值反映期權標的證券價格變化對Delta值的影響程度。Gamma=Delta的變化/期權標的證券價格變化。

(三)Rho值

Rho值反映無風險利率變化對期權價格的影響程度。

Rho=期權價格的變化/無風險利率的變化。市場無風險利率與認購期權價值為正相關，與認沽期權為負相關。

(四)Theta值

Theta值反映到期時間變化對期權價值的影響程度

Theta=期權價值變化/到期時間變化。到期期限與認購、認沽期權價值均為正相關關系。

(五)Vega值

Vega值反映合約標的證券價格波動率變化對期權價值的影響程度。

Vega=期權價值變化/波動率的變化。波動率與認購、認沽期權價值均為正相關關系。

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