2015年銀行從業(yè)資格《風險管理》第八章習題及答案

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　　2015銀行從業(yè)《風險管理》章節(jié)習題及答案

　　一、單項選擇題

　　1. 商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標不包括(　)。

　　A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

　　B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風險得以規(guī)避

　　2. 國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用的方法是(　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.標準法

　　3. 關(guān)于風險評估的總體要求，下列說法錯誤的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險

　　B.對能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關(guān)風險得到有效管理

　　C.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

　　D.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

　　4. 設計資本充足率壓力測試框架需注意的問題，不包括(　)。

　　A.定量與定性相結(jié)合

　　B.合理整合現(xiàn)有資源

　　C.縮短評估時間

　　D.保證系統(tǒng)可延伸性

　　5. 對銀行面臨的所有實質(zhì)性風險進行全面評估是風險評估中的(　)。

　　A.對全面風險管理框架的評估

　　B.實質(zhì)性風險評估

　　C.全面風險評估

　　D.具體風險評估

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　　6. 壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和(　)的特征。

　　A.收益

　　B.流動

　　C.期限

　　D.風險

　　7. 資本充足率壓力測試框架以(　)的壓力測試為基礎。

　　A.單一風險

　　B.簡單風險

　　C.復雜風險

　　D.多元化風險

　　8. 商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、(　)的資本充足率壓力測試工

　　作機制。

　　A.高效

　　B.及時

　　C.準確

　　D.前瞻性

　　9. 定期壓力測試至少(　)年一次。

　　A.半

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　10.資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是(　)。

　　A.實際資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.賬面資本

　　D.經(jīng)濟資本

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　　11.反映銀行實際擁有的資本水平的是(　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實際資本

　　12.銀行抵補風險所要求擁有的資本是(　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.永久資本

　　D.監(jiān)管資本

　　13.(　)強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.永久資本

　　14.內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　B.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估預期持有資本的流動性大小

　　D.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

　　15.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是(　)

　　A.降低成本

　　B.吸收損失

　　C.提高收益

　　D.降低流動性

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　　二、多項選擇題

　　1. 國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則有(　)。

　　A.符合監(jiān)管要求

　　B.提高銀行的收益率

　　C.保證一定的前瞻性

　　D.縮短評估所需時間

　　E.符合銀行實際

　　2. 資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.結(jié)果輸出

　　B.情景選擇

　　C.定量壓力測試

　　D.結(jié)果分析

　　E.定性壓力測試及管理行動

　　3. 資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風險暴露的主要資產(chǎn)組合有(　)。

　　A.債券投資組合

　　B.買入返售資產(chǎn)

　　C.股權(quán)投資組合

　　D.金融衍生品組合

　　E.零售信貸組合

　　4. 對全面風險管理框架的評估，主要是對(　)的評估。

　　A.限額

　　B.公司治理

　　C.人員配置

　　D.風險政策流程

　　E.信息系統(tǒng)

　　5. 資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果反映的壓力情景對全行造成的影響包括(　)。

　　A.監(jiān)管資本

　　B.會計損益

　　C.資產(chǎn)價值

　　D.成本測算

　　E.風險加權(quán)資產(chǎn)

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　　6. 在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的(　)。

　　A.高效性

　　B.針對性

　　C.可操作性

　　D.實用性

　　E.完整性

　　7. 商業(yè)銀行應建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的(　)，并融人資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。

　　A.收益性

　　B.全面性

　　C.審慎性

　　D.規(guī)范性

　　E.有效性

　　8. 商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(　)，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.風險狀況

　　D.業(yè)務特點

　　E.經(jīng)營范圍

　　9. 根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本包括(　)。

　　A.賬面資本

　　B.內(nèi)部資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.外部資本

　　E.經(jīng)濟資本

　　10.內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.風險評估

　　B.風險預測

　　C.資本規(guī)劃

　　D.資本評估

　　E.壓力測試

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　　三、判斷題

　　1. 商業(yè)銀行應建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。 (　)

　　2. 在定性壓力測試及管理行動中，只需通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風險如集中度風險、聲譽風險等對全行的影響。 (　)

　　3. 在設計資本充足率壓力測試框架時，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風險壓力測試的未來發(fā)展。 (　)

　　4. 經(jīng)濟資本與銀行所持有的賬面資本恒等。 (　)

　　5. 資本規(guī)劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。 (　)

　　6. 在進行資本評估中，商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，

　　提高資本質(zhì)量。 (　)

　　7. 根據(jù)完整性和報告時間不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的發(fā)送范圍：報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。 (　)

　　8. 商業(yè)銀行的所有工作人員應積極參與和推動銀行資本充足率壓力測試的實施，明確風險偏好與壓力測試目標，設計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風險和資本充足情況。 (　)

　　9. 資本充足率壓力測試主要需要定量方法進行分析。 (　)

　　10.評估體系要符合銀行內(nèi)部風險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風險文化確定相應的評估內(nèi)容。 (　)

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　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1.D[解析]《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)以下目標：確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告;確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應;確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化遒勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

　　2. A[解析]國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用打分卡方法。

　　3. B[解析]商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險。對能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當開發(fā)和完善風險計量技術(shù)，確保風險計量的一致性、客觀性和準確性，在此基礎上加強對相關(guān)風險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風險，商業(yè)銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關(guān)風險得到有效管理。

　　4. C[解析]在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可靠性，需要注意以下幾個問題：①定量與定性相結(jié)合;②合理整合現(xiàn)有資源;③保證系統(tǒng)可延伸性。

　　5. B[解析]風險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估}另一方面是實質(zhì)性風險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風險進行全面評估。 、

　　6. D[解析]壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過老師判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無論采取哪種方法設置，壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和風險的特征。

　　7. A[解析]資本充足率壓力測試框架以單一風險的壓力測試為基礎。

　　8. D[解析]商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生的損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。

　　9. B[解析]資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。

　　10.C[解析]賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利調(diào)、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分。

　　11.A[解析]賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

　　12.B[解析]經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求的資本。

　　13.C[解析]監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風臉水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

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　　14.C[解析]內(nèi)部資本充足評估報告應至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響;②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險;③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。

　　15.B[解析]從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護;二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。

　　二、多項選擇題

　　1. ACE[解析]在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求;②符合銀行實際;③保證一定的前瞻性。

　　2. ABCE[解析]資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括如下：①情景選擇;②定量壓力測試;③定性壓力測試及管理行動;④結(jié)果輸出。

　　3. ABCDE[解析]資本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風險暴露的主要資產(chǎn)組合，包括公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產(chǎn)、股權(quán)投資組合、金融衍生品組合、資產(chǎn)證券化組合及表外業(yè)務等。

　　4. ABDE[解析]風險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信惠系統(tǒng)的評估;另一方面是實質(zhì)性風險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風險進行全面評估。

　　5. ABCE[解析]資本充足率壓力測試的榆l出結(jié)果應充分反映壓力情景對全行造成的影響，包括對監(jiān)管資本、風險加權(quán)資產(chǎn)、會計損益、資產(chǎn)價值等的影響。

　　6. CD[解析]在設計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的實用性和可操作性。

　　7. BDE[解析]商業(yè)銀行應建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。

　　8. ACD[解析]商業(yè)銀行可根據(jù)自身的業(yè)務特點、風險狀況和管理水平，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　9. ACE[解析]根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

　　10.ACE[解析]內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

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　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2.× [解析]定性壓力測試及管理行動時，通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風險如集中度風險、聲譽風險等對全行的影響。同時，還要考慮針對壓力情景下可能產(chǎn)生的不利影響而實施的風險緩釋管理行動。

　　3. √ [解析]風險管理的技術(shù)、方法在不斷地發(fā)展、演進中。在設計資本充足率壓力測試框架時，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風險壓力測試的未來發(fā)展。

　　4. × [解析]經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有資本數(shù)額，是銀行抵補凰險所要求的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

　　5. √ [解析]略。

　　6. × [解析]在進行資本評估中，商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。

　　7. × [解析]根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

　　8. × [解析]商業(yè)銀行的董事會和高管層應積極參與和推動銀行資本：充足率壓力測試的實施，明確風險偏好與壓力測試目標，設計壓力測試情景，了解壓力情形下銀行所面臨的風險和資本充足情況，根據(jù)壓力測試結(jié)果進行必要的戰(zhàn)略調(diào)整，減少了可能的損失和對資本充足率的不利影響，提高商業(yè)銀行對極端事件的風險抵御能力。

　　9. × [解析]資本充足率壓力測試需要采用定性與定量相結(jié)合的方式。

　　10.√ [解析]略。

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