2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題九

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　　1、 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)對(duì)能源和初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口需求將有增無(wú)減，而這無(wú)疑將推高全球能源和初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格，為此，國(guó)家投資公司可以購(gòu)買全球主要能源和初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票，國(guó)家投資公司在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制中，運(yùn)用了(　)。

　　A.限額管

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.期貨投資

　　2、 在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是(　)。

　　A.營(yíng)銷人員

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析人員

　　C.信貸審批人員

　　D.信貸組合管理人員

　　3、 在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,(　)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　4、 (　)足指因不可執(zhí)行合約.訴訟或不利判決而可能使銀行的運(yùn)作或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　5、 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)三原則的是(　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動(dòng)性

　　D.均衡性

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　　6、 以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)有(　)

　　A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.資產(chǎn)過(guò)于集中

　　D.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌。

　　7、我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。資本充足率的計(jì)算公式為(　)。

　　A.資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　B.資本充足率=資本÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　C.資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　D.資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　8、 以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是(　)

　　A.行宣布上調(diào)利率0.5%

　　B.滬市投資收益率上漲5%

　　C.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

　　D.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求

　　9、 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為(　)。

　　A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

　　C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣定活期存款期末余 額×100%

　　D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣定活期存款期末余額×100%

　　10、 因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類為(　)。

　　A.外部欺詐

　　B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作不當(dāng)

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.執(zhí)行交割和流程漏垌

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　　11、 當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以(　)方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.銀團(tuán)貸款

　　B.共同投資

　　C.國(guó)別限額

　　D.以上都不是

　　12、 (　)業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.交易和銷售

　　C.公司金融

　　D.零售經(jīng)紀(jì).

　　13、 客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(　)的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(　)的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　14、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為(　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR

　　15、 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是(　)。

　　A.復(fù)制信用票據(jù)

　　B.信用組合證券化

　　C.信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)

　　D.合成債券

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　　16、 采用統(tǒng)計(jì)模型法來(lái)計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是(　)。

　　A.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單

　　B.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義

　　C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異

　　D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

　　17、 (　)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　A.內(nèi)部

　　B.業(yè)務(wù)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.外部

　　18、 在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是(　)。

　　A.為了發(fā)行證券

　　B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C.為了保證投資者本息的按期支付

　　D.為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)

　　19、 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是(　)

　　A.自營(yíng)頭寸

　　B.做市交易形成的頭寸

　　C.代客買賣頭寸

　　D.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

　　20、 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為(　)

　　A.損失13億

　　B.盈利13億

　　C.損失42.6億

　　D.盈利42.6億

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　　21、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的工作不包括(　)。

　　A.創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

　　B.監(jiān)控和事故處理

　　C.承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　D.了解整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　22、 按照國(guó)際實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施為(　)。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的是二級(jí)管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再?gòu)幕鶎訕I(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

　　23、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是(　).

　　A.銀行券理論

　　B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

　　C.購(gòu)買理論

　　D.銷售理論

　　24、 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排(　)

　　A.經(jīng)濟(jì)資本

　　B.存款準(zhǔn)備金

　　C.資本充足率

　　D.央行票據(jù)

　　25、 產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)來(lái)對(duì)損失事件進(jìn)行分類。巴塞爾委員會(huì)劃分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為(　)類。

　　A.6

　　B.8

　　C.7

　　D.9

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　　參考答案

　　1. C

　　系統(tǒng)解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　2. A

　　3. D

　　4. A

　　5. D

　　6. D

　　7. D

　　系統(tǒng)解析：新協(xié)議將資本充足率定義為：資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。

　　8. C

　　9. B

　　系統(tǒng)解析： 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%。故選B。

　　10. C

　　11. A

　　12. B

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　　13. A

　　系統(tǒng)解析： 首先，客戶信用評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，反映的不是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。其次，對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強(qiáng)，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險(xiǎn)依然很大。所以償債意愿是個(gè)很重要的考查因素。

　　14. A

　　系統(tǒng)解析： 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。故選A。

　　15. C

　　16. C

　　17. D

　　系統(tǒng)解析： 外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。

　　18. B

　　19. D

　　20. A

　　21. C

　　22. C

　　23. B

　　24. A

　　25.B

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