2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》課后練習(xí):現(xiàn)金流量表

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　　16.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風(fēng)險限額

　　B.組合風(fēng)險限額

　　C.集團客戶風(fēng)險限額

　　D.以上都對

　　17.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.銷售活動的現(xiàn)金流

　　1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。

　　A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

　　B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高

　　D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

　　20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確

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　　21.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險.商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。

　　A.存款準備金

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風(fēng)險資本

　　22.商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　23.國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風(fēng)險較大。

　　A.75%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.150%

　　24.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%

　　D.長期次級債務(wù)不能計人附屬資本

　　25.( )通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

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　　26.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A.申請評分

　　B.風(fēng)險評分

　　C.行為評分

　　D.破產(chǎn)評分

　　28.( )是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A.平價期權(quán)

　　B.價內(nèi)期權(quán)

　　C.價外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

　　30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )。

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險

　　B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

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　　參考答案：

　　16.[解析]答案為B。組合風(fēng)險限額是商業(yè)銀行責(zé)產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平。

　　17.[解析]答案為B。所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來。

　　18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

　　19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計劃授信的風(fēng)險。某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險越高的組合其計劃授信額越低。

　　20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的其中一種方法，所以A選項錯誤;久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準風(fēng)險，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險，所以B、C項正確;時于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確，所以D選項正確。

　　21.[解析]答案為B。巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

　　22.[解析]答案為B。在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負債。

　　23.[解析]答案為A。國際收支逆差與國際儲備之比超過75%時。說明風(fēng)險較大。

　　24.[解析]答案為c。長期次級債務(wù)是指原始期限至少在五年以上的次級債務(wù)。經(jīng)銀監(jiān)套認可，商業(yè)銀行發(fā)行的普通的，無擔保的、不以銀行資產(chǎn)為抵押的長期次級債務(wù)工具可以列入附屬資本。

　　25.[解析]答案為A。名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　26.[解析]答案為C。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。

　　27.[解析]答案為C。行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　28.[解析]答案為B。Credit Ri5k+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

        29.[解析]答案為A。如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為平價期權(quán)。

　　30.[解析]答案為D。與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。

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