2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》單選備考:資本充足率

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》單選備考訓(xùn)練匯總】

　　81.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指：在未來特定時段內(nèi)，()的構(gòu)成狀況。

　　A.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負(fù)債數(shù)量

　　B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量

　　C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

　　D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量

　　82.在計算資產(chǎn)流動性時，下列()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除。

　　A.在市場上出售、回購或抵押融資

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.存在嚴(yán)重問題的貸款

　　D.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　83.當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險指的是()。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險

　　B.國家風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　84.已知某商業(yè)銀行的資本總額為18億元，核心資本為12億元，附屬資本為6億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為92億元，并且市場風(fēng)險的資本要求為25億元，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。

　　A.4.2%

　　B.4.4%

　　C.5.6%

　　D.7.8%

　　85.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃閼?zhàn)略層面、宏觀層面和微觀層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)地潛藏于這三個層面之中。有關(guān)商業(yè)銀行三個層面戰(zhàn)略風(fēng)險的判斷，下列錯誤的是()。

　　A.具體崗位的風(fēng)險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

　　B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃都是在戰(zhàn)略層面上的

　　C.忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)，有可能在短期內(nèi)給商業(yè)銀行帶來爭議和法律訴訟，長期則可能喪失寶貴的客戶資源

　　D.整體風(fēng)險管理政策存在戰(zhàn)略風(fēng)險的可能性較小，因此不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期性戰(zhàn)略

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　　86.假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置()市場風(fēng)險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

　　A.35萬美元

　　B.10萬美元

　　C.62.5萬美元

　　D.5萬美元

　　87.火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于()。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險

　　B.可緩釋的操作風(fēng)險

　　C.可降低的操作風(fēng)險

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　88.下列關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險內(nèi)部評級，說法有誤的是()。

　　A.內(nèi)部評級主要根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)

　　B.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險進(jìn)行評價

　　C.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府或大企業(yè)

　　D.內(nèi)部評級估計違約概率及違約風(fēng)險暴露值，作為信用評級和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)

　　89.中國銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包含()。

　　A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.提升我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

　　C.鼓勵公平競爭，反對無序競爭

　　D.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力

　　90.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是()。

　　A.制作風(fēng)險清單

　　B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C.失誤樹分析方法

　　D.情景分析法

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　　參考答案

　　81.D

　　82.D

　　[答案解析]巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn);②其他可在市場上交易的證券;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合;④流動性最差的資產(chǎn)。A項屬于第一類資產(chǎn);BC兩項屬于第四類資產(chǎn)。在計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。

　　83.D

　　84.B

　　[答案解析]資本充足率=(資本-扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)=(12+6)/(92+12.5×25)≈4.4%.

　　85.B

　　[答案解析]信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃都是在宏觀層面上的。

　　86.A

　　[答案解析]市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR.

　　87.B

　　[答案解析]可緩釋的操作風(fēng)險，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　88.D

　　[答案解析]D項內(nèi)部評級估計違約概率及違約損失率，作為信用評級和分類管理的標(biāo)準(zhǔn)。

　　89.B

　　90.A

　　[答案解析]制作清單就猶如日常記賬，是最基本、最簡單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險識別的方法有：①制作風(fēng)險清單是銀行識別風(fēng)險最基本、最常用的方法;②老師調(diào)查列舉法是將面臨的風(fēng)險一列出并按照標(biāo)準(zhǔn)分類;③情景分析法是通過有關(guān)的數(shù)據(jù)圖表曲線來模擬銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在風(fēng)險;④分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素;⑤失誤樹分析法是一種圖解法，用來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失;⑥資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是分析財務(wù)資料來識別風(fēng)險。

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