2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考:貸款遷徙率

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　　【2014年銀行從業(yè)《風險管理》單選備考訓練匯總】

　　1.某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權益為40億元人民幣，2008年末所有者權益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產收益率為()。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　2.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括()。

　　A.公司治理結構

　　B.合規(guī)文化

　　C.信息系統(tǒng)建設

　　D.外部控制體系

　　3.外部評級主要依靠()。

　　A.老師定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　4.下列指標計算公式中，不正確的是()。

　　A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

　　B.預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%

　　C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/貸款類資產總額×100%

　　D.貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產總額

　　5.風險水平類指標不包括()。

　　A.信用風險指標

　　B.操作風險指標

　　C.關注類貸款遷徙率

　　D.流動性風險指標

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　　6.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內容的是()。

　　A.進入或退出市場的決策是否恰當

　　B.資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品

　　C.是否忽視對前臺業(yè)務人員職業(yè)道德和風險管理的約束

　　D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

　　7.以下不是缺口分析的局限性的一項是()。

　　A.忽略了同一時段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險，未考慮基準風險，也未考慮支付時間的變化

　　C.當利率的變動大于1%時，結果不準確

　　D.不能反映利率變動對非利息收入的影響

　　8.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是()。

　　A.信息系統(tǒng)升級換代

　　B.合規(guī)問題

　　C.員工的知識或技能培養(yǎng)

　　D.公司治理結構的完善

　　9.風險評級的程序是()。

　　A.制定監(jiān)管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結果+整理評級檔案

　　B.收集評級信息+分析評級信息+得出評級結果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案

　　C.制定監(jiān)管措施+整理評級檔案+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結果

　　D.整理評級檔案+收集評級信息+制定監(jiān)管措施+分析評級信息+得出評級結果

　　10.某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，其中在期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款遷徙率為()。

　　A.17.1%

　　B.12.5%

　　C.14%

　　D.11.3%

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　　參考答案

　　1.D

　　[答案解析]凈利潤=銷售收入×銷售凈利率=20×12%=2.4(億元);凈資產收益率=凈利潤/[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)/2]×100%=2.4÷[(40+55)÷2]×1OO%≈5.05%.故選D.

　　2.D

　　[答案解析]商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括公司治理、內部控制、合規(guī)文化及信息系統(tǒng)4項要素，對有效管理與控制操作風險至關重要。D項不包括在內。故選D.

　　3.A

　　[答案解析]外部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠老師定性分析。故選A.

　　4.C

　　[答案解析]單一客戶貸款集中度一最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%.故選C.

　　5.C

　　[答案解析]風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標和操作風險指標。故選C.

　　6.B

　　[答案解析]AD項是宏觀戰(zhàn)略層面，C項是微觀執(zhí)行層面。故選B.

　　7.C

　　[答案解析]缺口分析的局限性表現(xiàn)在4個方面：①忽略了同一時段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;②只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險，未考慮基準風險，也未考慮支付時間的變化：③不能反映利率變動對非利息收入的影響;④只能反映利率變動的短期影響。C選項是久期分析的局限性。故選C.

　　8.B

　　[答案解析]我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是合規(guī)問題。故選B.

　　9.B

　　[答案解析]風險評級的程序是收集評級信息+分析評級信息+得出評級結果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案。故選B.

　　10.A

　　[答案解析]關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%.

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