2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選備考:自我評(píng)估法

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》單選備考訓(xùn)練匯總】

　　單選題

　　31.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.公允價(jià)值

　　D.市值重估價(jià)值

　　32.一般認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括( )。

　　A.實(shí)際匯率變量

　　B.該國(guó)通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標(biāo)

　　D.人口增長(zhǎng)率

　　33.以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值

　　C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　34.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　B.期權(quán)的到期期權(quán)

　　C.外匯匯率的波動(dòng)

　　D.即期市場(chǎng)價(jià)格的變化

　　35.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.非流程風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都不是

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　　36.自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是( )。

　　A.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制

　　B.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化

　　C.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍

　　D.鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。

　　A.方差 協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無(wú)法確定債券A和B的久期大小

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　　答案解析

　　31.[解析]答案為A。在這四種價(jià)值中，B、C、D項(xiàng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來(lái)的，所以不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　32.[解析]答案為D。影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素包括人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約史指標(biāo)，以及后來(lái)增加的利差變量，金融部門潛在問(wèn)題資產(chǎn)占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產(chǎn)生的或有負(fù)債與GDP之比、私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率和實(shí)際匯率變量。

　　33.[解析]答案為B。市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

　　34.[解析]答案為D。影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動(dòng)、貨幣利率。

　　35.[解析]答案為A。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。

　　36.[解析]答案為D。對(duì)自我評(píng)估法主要目標(biāo)的考查。自我評(píng)估法的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。

　　37.[解析]答案為B。利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對(duì)收益率曲線的平行移動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會(huì)下降。

　　38.[解析]答案為B。歷史模擬法克服了方差 協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題。

　　39.[解析]答案為B。用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3。

　　40.[解析]答案為c。債券A、B選項(xiàng)在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則它們的久期相等。

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