2013銀行從業(yè)資格風險管理考前預測試題(5):多選題

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　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應題號的相應字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　以下論述正確的是( )。

　　A 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C 對商業(yè)銀行而言，公司、機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D 對商業(yè)銀行而言，公司、機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感

　　E 零售存款客戶和公司、機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]掌握零售存款客戶和公司、機構存款人對銀行信用和利率水平的敏感性。

　　第2題

　　根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?( )

　　A 董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架梅

　　B 銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)

　　C 銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法

　　D 必須具備完善、健康的公司治理結構

　　E 必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]C、D項并不是巴塞爾委員會的規(guī)定。

　　第3題

　　商業(yè)銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風險的主要行為模式包括( )。

　　A 在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作

　　B 意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況

　　C 意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學習，盡快提高自己的業(yè)務水平

　　D 意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷

　　E 意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應的工作崗位

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]CE做法都不會增大風險，其中C的做法是減小風險。

　　第4題

　　商業(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。

　　A 貸款

　　B 可交易資產

　　C 衍生產品

　　D 信用證

　　E 抵押

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]給予客戶的授信額度根據(jù)信用風險暴露來進行。應當包括貸款、可交易資產、衍生工具及其他或有負債。在本題中，信用證就是一種或有負債。抵押只是一種擔保方式，不屬于或有負債。

　　第5題

　　以下對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險的方法有( )。

　　A 控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B 在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備

　　C 制訂適當?shù)膫鶆战M合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D 制訂風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

　　E 以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]本題綜合考查了考生對流動性風險管理的知識貫通。A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結構。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

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　　第6題

　　目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。

　　A 基本指標法

　　B 記分卡法

　　C 損失分布法

　　D 標準法

　　E 內部衡量法

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在復雜性和風險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標法、標準法、高級計量法。高級計量法包括：內部衡量法(IMA);損失分布法(LDA);極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡法(BBN);記分卡法(SCA)。

　　第7題

　　根據(jù)2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A 關注類貸款

　　B 次級類貸款

　　C 可疑類貸款

　　D 損失類貸款

　　E 不良貸款

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　第8題

　　根據(jù)國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價( )。

　　A 財務報表風險

　　B 經(jīng)營管理狀況

　　C 資產管理狀況

　　D 負債管理狀況

　　E 領導后備力量

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]領導后備為量顯然不是財務報表中能反映出來的。財務報表分析應特別注重識別和評價上述四項內容。

　　第9題

　　設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括( )。

　　A 自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度

　　B 業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績

　　C 工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

　　D 能夠承擔的市場風險水平

　　E 定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]做這類“綜合考慮”的題目時，只要選項對題干是有關聯(lián)的，就都選上。設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素還包括壓力測試結果、內部控制水平、資本實力、外部市場的發(fā)展變化情況等。

　　第10題

　　有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括( )。

　　A 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢

　　B 監(jiān)鋇0對合同條款的遵守情況

　　C 評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

　　D 識別貸款組合的信用風險

　　E 對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]該體系是監(jiān)測體系，識別風險是最基礎的工作，而不是監(jiān)測體系要實現(xiàn)的目標。有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標還包括識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類。

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　　第11題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當( )發(fā)生時，債務人即被視為違約。

　　A 債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)

　　B 商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　C 債務人已經(jīng)破產并因此將不履行償還銀行債務

　　D 銀行停止對債務人貸款計息

　　E 債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

　　【正確答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]債務人對于商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期90天以上，債務人被視為違約。

　　第12題

　　目前RAROC等經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC( )。

　　A 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C RA_ROC=(收益-預期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D 使銀行不再注重盈利性

　　E 放棄了股東價值最大化的目標

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力，但是這兩個指標不能全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平，它們的缺點就由RAROC來補充了，選擇AB。同時C是RAROC的計算公式。D錯在銀行仍然重視盈利性，并且考慮了風險水平，E錯在股東價值最大化的目標并沒有放棄，實際上是更好地服務于這個目標。

　　第13題

　　柜臺業(yè)務主要操作風險成因包括( )。

　　A 輕視柜臺業(yè)務內控管理和風險防范

　　B 規(guī)章制度和業(yè)務操作流程本身存在漏洞

　　C 柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識

　　D 柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責任感

　　E 客戶監(jiān)管難度大

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]關于客戶監(jiān)管的大部分責任不在于柜臺。柜臺業(yè)務主要操作風險成因還包括因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度。

　　第14題

　　下列關于組合限額管理的說法，正確的有( )。

　　A 組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C 通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　D 任何情況下都不允許超過組合限額

　　E 組合限額是商業(yè)銀行資產組合層面的限額

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]組合限額管理是為了防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險。組合限額維護的主要任務是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

　　第15題

　　下列關于資本作用的說法，正確的有( )。

　　A 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B 在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

　　C 在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔著限制銀行業(yè)務過度擴張的重要經(jīng)濟職能

　　D 在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關鍵作用

　　E 現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]B應為第一資金來源，不是最后資金來源。D應為保護存款者。

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　　第16題

　　參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括( )。

　　A 風險監(jiān)控和分析能力

　　B 數(shù)量分析能力

　　C 價格核準能力

　　D 模型創(chuàng)建能力

　　E 系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括以上五種。

　　第17題

　　缺口分析的局限性包括( )。

　　A 計算復雜，應用不便

　　B 忽略了同一時間段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C 未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險

　　D 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E 只能反映利率變動的短期影響

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]缺口分析計算簡便，且它考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險。它的局限性除了B、D、E所述之外，還有缺口分析只考慮了利率的重新的定價風險，沒有考慮利率的基準風險;缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響;缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異。

　　第18題

　　下列關于利率互換操作原則的說法，正確的有( )。

　　A 預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調為浮動利率

　　B 預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調為浮動利率

　　C 預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換

　　D 預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調為固定利率

　　E 預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調為固定利率

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]預期利率上升，浮動利息收入者應將固定利率調為浮動利率。預期利率下降，浮動利息支出者應將同定利率調為浮動利率�？傊�，調動與否要符合自己的利益。

　　第19題

　　下列關于客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有( )。

　　A 這些驗證是監(jiān)管部門的責任

　　B 隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調整、不斷改進

　　C 對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法

　　D 內容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證

　　E 驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A客戶評級評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量商業(yè)銀行內部評級體系是否符合內部評級法要求的重要方式，不是監(jiān)管部門的責任。C驗證主要由商業(yè)銀行自主進行，監(jiān)管當局負責評估驗證情況，因此不同的銀行采取的方法可能不同。

　　第20題

　　商業(yè)銀行進行貸款轉讓的目的有( )。

　　A 轉移信用風險

　　B 增加收益

　　C 實現(xiàn)資產單一化

　　D 提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E 集中風險

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]進行貸款轉讓就是減小風險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利的，是增加風險的行為。

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　　第21題

　　在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有( )。

　　A 黃金

　　B 美元現(xiàn)金

　　C 我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D 評級為AA的國家發(fā)行的債券

　　E 銀行存單

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　第22題

　　違約概率和不良率是兩個概念，關于違約和不良兩者關系的說法，正確的有( )。

　　A 違約是針對客戶的，不良是針對款項的

　　B 一般來說，不良率高于違約概率

　　C 違約借款人的正常資產容易變成不良資產

　　D 不良是違約的判斷標準

　　E 違約概率和不良率都是關于信用風險的主要指標

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]不良不能作為違約的判斷標準，二者不是一個概念。

　　第23題

　　信用風險報告的職責有( )。

　　A 應實施并支持一致的風險語言/術語

　　B 使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　C 傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度

　　D 傳遞銀行的風險偏好

　　E 保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]信用風險報告除了以上內容之外，還要包括：告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;利用內部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;保障風險管理信息及時，準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　第24題

　　下列有關關聯(lián)交易的說法，正確的有( )。

　　A 縱向一體化集團內部的關聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產成品提供給銷售公司銷售

　　B 橫向多元化集團內部的關聯(lián)交易主要是集團內部企業(yè)之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組

　　C 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方

　　D 與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯(lián)交易頻繁的特征

　　E 集團法人客戶內部進行關聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]國家控制的企業(yè)不一定是關聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關聯(lián)方。結合實際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關聯(lián)方。

　　第25題

　　巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法，正確的有( )。

　　A 某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　B 美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險

　　C 由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D 央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

　　E 結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A中與歸還貸款有關，應為信用風險。C中應為流動性風險。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風險特征。本題考查各種風險定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

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　　第26題

　　根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產品線，包括( )。

　　A 支付和結算

　　B 資產管理

　　C 公司金融

　　D 貸款

　　E 零售銀行業(yè)務

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務活動分為八個業(yè)務線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經(jīng)紀。

　　第27題

　　個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A 借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B 開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產經(jīng)營用的貸款

　　D 開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E 經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款;以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產經(jīng)營用的貸款。

　　第28題

　　建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是( )。

　　A 風險管理部門是財務部門的輔助機構

　　B 風險管理部門必須具備高度獨立性

　　C 風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權

　　D 風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E 風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]獨立性和很有限的執(zhí)行權是風險管理部門的兩個基本準則。風險管理部門和財務部門是相互合作關系;還有風險管理委員會也是風險管理策略的執(zhí)行部門;集中型的風險管理部門才會包括商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素。

　　第29題

　　影響期權價值的主要因素包括( )。

　　A 標的資產的市場價格

　　B 期權的執(zhí)行價格

　　C 期權的到期期限

　　D 標的資產價格的波動率、貨幣利率

　　E 標的資產歷史平均收益率

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]影響期權價值的因素有，標的資產市場價格和期權執(zhí)行價格的關系、期權到期期限、標的資產價格的波動率、貨幣利率。沒有標的資產歷史平均收益率這個因素。

　　第30題

　　貸款定價通常由( )等因素決定。

　　A 資本成本

　　B 經(jīng)營成本

　　C 風險成本

　　D 債務成本

　　E 股權成本

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務成本和股權成本

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　　第31題

　　下列關于信用價差的說法，正確的有( )。

　　A 以無風險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應的無風險債券的收入益率

　　B 信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D 信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E 信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]信用價差衍生產品是銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期和約。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價差減少，表明信用狀況改善。

　　第32題

　　現(xiàn)場檢查的重點內容有( )。

　　A 市場風險敏感度

　　B 業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C 資產質量

　　D 管理水平和內部控制

　　E 風險狀況和資本充足性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除了上述內容，還包括流動性、盈利能力。

　　第33題

　　貸款重組可以采取的措施有( )。

　　A 減少貸款額度

　　B 調整貸款利率

　　C 增加控制措施

　　D 調整信貸產品

　　E 調整信貸業(yè)務的期限

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程。對貸款額度進行調整，調整貸款利率，調整控制方法，重新組織貸款產品，調整期限。這都是貸款重組的方法。

　　第34題

　　影響違約損失率的主要因素包括( )。

　　A 清償優(yōu)先性

　　B 抵押品

　　C 借款企業(yè)的資本結構

　　D 公司所在行業(yè)

　　E 當前經(jīng)濟處于繁榮還是蕭條

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]以上因素都是對債項有影響的。影響違約損失率的主要因素包括產品、公司、行業(yè)、地區(qū)、宏觀因素。

　　第35題

　　下列關于RAROC的說法，正確的有( )。

　　A RARDC=稅后凈利潤÷賬面資本

　　B RAROC=稅后凈利潤÷經(jīng)濟資本

　　C RAROC是經(jīng)風險調整的收益率

　　D RAROC是未經(jīng)風險調整的收益率

　　E RAROC=稅后凈利潤-資本成本

　　【正確答案】：B,C

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　　第36題

　　常用的風險識別方法有( )。

　　A 老師調查列舉法

　　B 高級計量法

　　C 情景分析法

　　D 分解分析法

　　E 制作風險清單

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]常用的風險識別的方法有：制作風險清單、老師調查列舉法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析法、資產財務狀況分析法。

　　第37題

　　下列關于因果分析模型的說法，不正確的有( )。

　　A 由鄧肯?威爾遜開發(fā)

　　B 用于分析檢驗損失事件與風險誘因

　　C 是定性分析

　　D 運用了VAR技術對操作風險進行計量

　　E 不能確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯(lián)度

　　【正確答案】：C,E

　　[答案解析]因果分析模型是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布，用來確定風險因素和風險的關聯(lián)度。C應為定量分析，E應立為可以確定。

　　第38題

　　根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的有( )。

　　A 不應集中于同一業(yè)務

　　B 不應集中于同一性質借款人

　　C 不應集中于同一國家借款人

　　D 可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

　　E 應當使自己的授信對象多樣化

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　第39題

　　馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括( )。

　　A 厭惡風險

　　B 偏好收益

　　C 存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D 偏好風險

　　E 風險中性

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]理性人假設是規(guī)避風險的，即在同樣收益情況下，偏好風險小的資產組合。同時有自己明確的效用函數(shù)。

　　第40題

　　個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者( )。

　　A 違約風險的大小

　　B 開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C 破產風險的大小

　　D 壞賬風險的大小

　　E 風險偏好

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]記憶題。個人客戶評分是對客戶的信用風險進行評估，不是預測收益的。對個人客戶來說，預測破產風險的意義不大;消費者的風險偏好無法具體預測，預測結果也沒有實際效用。

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