2013銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題(4):多選題

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　　二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　下列屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A 政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 政局風(fēng)險(xiǎn)

　　C 政策風(fēng)險(xiǎn)

　　D 對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)

　　E 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面。

　　第2題

　　商業(yè)銀行的核心資本包括( )。

　　A 普通股

　　B 資本公積

　　C 優(yōu)先股

　　D 可轉(zhuǎn)換債券

　　E 重估儲(chǔ)備

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。CDE三項(xiàng)屬于附屬資本。

　　第3題

　　下列屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C 監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　D 內(nèi)部審計(jì)

　　E 應(yīng)急方案

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。

　　第4題

　　年10月，國內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有( )。

　　A 此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段

　　B 深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C 此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上

　　D 此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心

　　E 此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行仍然是外包過程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。

　　第5題

　　常用的信用衍生產(chǎn)品包括( )。

　　A 總收益互換

　　B 信用違約互換

　　C 信用價(jià)差期權(quán)

　　D 信用聯(lián)系票據(jù)

　　E 信用貸款

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。

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　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

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　　第6題

　　巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B 持有期為10個(gè)營業(yè)日

　　C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年

　　D 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　E 至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第7題

　　收益率曲線的表現(xiàn)形態(tài)有( )。

　　A 正向收益率曲線

　　B 反向收益率曲線

　　C 水平收益率曲線

　　D 垂直收益率曲線

　　E 波動(dòng)收益率曲線

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線。

　　第8題

　　商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時(shí)段內(nèi)( )的構(gòu)成狀況。

　　A 流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債

　　B 長期資產(chǎn)與長期負(fù)債

　　C 敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債

　　D 到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

　　E 現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

　　第9題

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的( )，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 業(yè)務(wù)性質(zhì)

　　B 規(guī)模

　　C 復(fù)雜程度

　　D 發(fā)展水平

　　E 時(shí)期

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第10題

　　衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過( )換算得到。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核心存款指標(biāo)

　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E 大額負(fù)債依賴度

　　【正確答案】：B,C

　　[答案解析]核心存款指標(biāo)就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標(biāo)，就可以得到貸款總額與核心存款比率。

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　　第11題

　　企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括( )。

　　A 企業(yè)的管理政策

　　B 行業(yè)的特征和定位

　　C 行業(yè)的依賴性分析

　　D 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E 企業(yè)的戰(zhàn)略

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]本題考查的是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的八項(xiàng)主要內(nèi)容。

　　第12題

　　內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)( )的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　A 獨(dú)立

　　B 客觀

　　C 有效

　　D 公開

　　E 公正

　　【正確答案】：A,B,E

　　[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　第13題

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括( )。

　　A 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

　　B 建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

　　D 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

　　E 確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。

　　第14題

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )。

　　A 已使用的授信余額

　　B 未使用的授信余額

　　C 未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量

　　D 應(yīng)收未收利息

　　E 可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。

　　第15題

　　對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率包括( )。

　　A 資產(chǎn)負(fù)債率

　　B 盈利能力比率

　　C 效率比率

　　D 杠桿比率

　　E 流動(dòng)比率

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率的一個(gè)指標(biāo)。

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　　第16題

　　操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于( )。

　　A 建立資本模型

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策

　　C 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　D 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

　　E 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　第17題

　　了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是( )。

　　A 成立背景和業(yè)務(wù)牌照

　　B 股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)

　　C 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位

　　D 財(cái)務(wù)狀況

　　E 管理層素質(zhì)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。

　　第18題

　　商業(yè)銀行高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括( )。

　　A 審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　B 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作過程

　　C 對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營過程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)

　　D 及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

　　E 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：B,D,E

　　[答案解析]A選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé);C選項(xiàng)是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。

　　第19題

　　商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有( )。

　　A 擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)

　　B 識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

　　D 向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　E 監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

　　第20題

　　在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括( )。

　　A 交易量

　　B 客戶滿意度

　　C 產(chǎn)品成熟度

　　D 自動(dòng)化水平

　　E 員工水平

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。

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　　第21題

　　下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有( )。

　　A 外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

　　B 外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料

　　C 透明的信息披露有利于提高審計(jì)效率，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 年報(bào)是我國商業(yè)銀行披露信息的主要載體

　　E 外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)相同

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。

　　第22題

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”指的是( )

　　A 前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　C 內(nèi)部審計(jì)

　　D 后臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　E 內(nèi)部控制

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”依次為前臺(tái)業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門、內(nèi)部審計(jì)。

　　第23題

　　下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是( )。

　　A 產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　B 是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

　　C 可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地作出反應(yīng)

　　D 準(zhǔn)確性的提高速度較快

　　E 存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢。

　　第24題

　　對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是( )。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 標(biāo)準(zhǔn)法

　　C 高級(jí)計(jì)量法

　　D 內(nèi)部模型法

　　E 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

　　【正確答案】：A,B,C

　　[答案解析]對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。

　　第25題

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括( )。

　　A 全面性

　　B 系統(tǒng)性

　　C 持續(xù)性

　　D 審慎性

　　E 公正性

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

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　　2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)匯總(1-8章)

　　2013銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)考前預(yù)測(cè)試題

　　銀行業(yè)從業(yè)資格考試個(gè)人在線報(bào)名流程

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　　第26題

　　信息披露的形式包括( )。

　　A 上市公告書

　　B 定期報(bào)告

　　C 臨時(shí)報(bào)告

　　D 外部監(jiān)管

　　E 招股說明書

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書、以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。

　　第27題

　　下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A 某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

　　B 某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法

　　C 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

　　D 某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

　　E 某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]B選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法。C選項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項(xiàng)的說法是正確的。

　　第28題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是( )

　　A 風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成

　　B 制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益

　　D 風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇

　　E 培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心;風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡;風(fēng)險(xiǎn)管理文化是通過風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。

　　第29題

　　商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，( )。

　　A 包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)

　　B 董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

　　C 前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估算、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

　　D 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

　　E 負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]D選項(xiàng)中“承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門”與“負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門”是保持相對(duì)獨(dú)立的。

　　第30題

　　根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括( )。

　　A 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線

　　E 商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)滿足的條件。

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　　第31題

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括( )。

　　A 明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施

　　B 制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　C 維持良好的公共關(guān)系

　　D 彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　E 考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項(xiàng)都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。

　　第32題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是( )。

　　A 衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

　　B 屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D 包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E 表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度;表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo);流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。

　　第33題

　　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)有( )。

　　A 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

　　B 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大

　　C 商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

　　D 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資等

　　E 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]外部評(píng)級(jí)上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

　　第34題

　　商業(yè)銀行在對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，通�？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成( )。

　　A 敏感負(fù)債

　　B 敏感資產(chǎn)

　　C 脆弱資金

　　D 核心存款

　　E 準(zhǔn)備金存款

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業(yè)銀行通�？梢詫⑻囟〞r(shí)段內(nèi)的存款分成敏感負(fù)債、脆弱資金和核心存款。

　　第35題

　　個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括( )。

　　A 貸款用途

　　B 信用情況

　　C 是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物

　　D 主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況

　　E 主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷;主要收入來源為其他合法收入(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況。

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　　第36題

　　下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

　　A 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C 品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　D 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　E 客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)。

　　第37題

　　我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括( )。

　　A 不良資產(chǎn)率

　　B 不良貸款撥備覆蓋率

　　C 預(yù)期損失率

　　D 貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　E 單一客戶授信集中度

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]除ABCDE五項(xiàng)外，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)還包括不良貸款率、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率。

　　第38題

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告是( )。

　　A 每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

　　B 每日資產(chǎn)負(fù)債表

　　C 每日現(xiàn)金流量表

　　D 每日收益/損失表

　　E 每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]作為知識(shí)點(diǎn)記憶。

　　第39題

　　下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有( )。

　　A 遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　B 期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

　　C 遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　D 遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E 遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉

　　【正確答案】：C,D,E

　　[答案解析]遠(yuǎn)期合約的交易時(shí)間都是事先約定的，不是在未來不確定的時(shí)間。期貨合約的價(jià)格也是事先約定的。

　　第40題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。

　　A 美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)

　　B 某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D 央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　E 結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　【正確答案】：D,E

　　[答案解析]巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。A項(xiàng)，反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn);B項(xiàng)，反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)，反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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