2013銀行從業(yè)資格風險管理考前預測試題(1):單選題

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　　第10題

　　按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為( )。

　　A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務單位到高級管理層的是二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再從基層業(yè)務單位到高級管理層的三級管理方式

　　【正確答案】：C

　　第11題

　　下列選項關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面

　　B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進方向以及如何達到目的地

　　C.戰(zhàn)略目標決定實現(xiàn)路徑

　　D.戰(zhàn)略目標一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項工作仍然可以有序展開

　　【正確答案】：D

　　第12題

　　正常貸款遷徙率計算公式是由( )中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關注貸款兩種。

　　A.關注類貸款

　　B.可疑類貸款

　　C.正常類貸款

　　D.次級類貸款

　　【正確答案】：C

　　第13題

　　商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是 ( )。

　　A.經(jīng)濟前景

　　B.資本收益率

　　C.過去的組合集中情況

　　D.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　【正確答案】：B

　　第14題

　　壓力測試通常使用( )方法。

　　A.敏感性分析和情景分析

　　B.敏感性分析和假設性分析

　　C.假設性分析和情景分析

　　D.以上皆不正確

　　【正確答案】：A

　　第15題

　　( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。

　　A.核心存款比例

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.現(xiàn)金頭寸指標

　　【正確答案】：A

　　第16題

　　在資本監(jiān)管要點里，關于資本充足率的信息披露應該由商業(yè)銀行董事會負責，未設置董事會的，由( )負責。

　　A.高級管理層

　　B.行長

　　C.風險管理部門

　　D.監(jiān)管會

　　【正確答案】：B

　　第17題

　　我國商業(yè)銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于( )，屬于多發(fā)危險。

　　A.內(nèi)部人作案

　　B.內(nèi)外勾結

　　C.外部人作案

　　D.內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結作案

　　【正確答案】：D

　　第18題

　　員工人均培訓費用公式為：年度員工培訓費用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著( )，可能會留下操作隱患。

　　A.員工培訓效率下降

　　B.多數(shù)員工沒有受到應有的培訓

　　C.員工培訓效率上升

　　D.部分員工沒有受到應有的培訓

　　【正確答案】：D

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　　第19題

　　若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.04%和0.04%

　　B.0.03%和0.03%

　　C.0.02%和0.02%

　　D.0.03%和0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第20題

　　CreditPortfolio View模型在計算違約率時，取決的因素不包括( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.債務人的信用狀況

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　【正確答案】：B

　　第21題

　　如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。這意味著銀行面臨( )。

　　A.匯率風險

　　B.基準風險

　　C.期權性風險

　　D.重新定價風險

　　【正確答案】：D

　　第22題

　　市場風險中最常見的利率風險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指( )。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　【正確答案】：A

　　第23題

　　( )類集團內(nèi)部的關聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組。

　　A.縱向一體化集團

　　B.多元化集團

　　C.橫向一體化集團

　　D.跨國公司

　　【正確答案】：B

　　第24題

　　下列選項的風險管理數(shù)理計算方式中，不適合對于不同規(guī)模的投資效果進行直接比較的是( )。

　　A.絕對收益

　　B.百分比收益率

　　C.對數(shù)收益率

　　D.預期收益率

　　【正確答案】：A

　　第25題

　　巴塞爾委員會認為( )是對付操作風險的第一道防線。

　　A.資本約束

　　B.風險防范

　　C.內(nèi)部控制

　　D.公司治理

　　【正確答案】：C

　　第26題

　　根據(jù)我國相關法律規(guī)定，商業(yè)銀行應該為所選的風險指標設定門檻值，如上下不超過 ( )，不超過( )元人民幣。

　　A.5%，1000

　　B.3%，1000

　　C.5%，5000

　　D.3%，5000

　　【正確答案】：B

　　第27題

　　代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于( )操作風險點。

　　A.人員因素

　　B.外部事件

　　C.內(nèi)部流程

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　【正確答案】：C

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　　第28題

　　( )對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監(jiān)測

　　D.風險控制

　　【正確答案】：C

　　第29題

　　下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的定性標準，說法錯誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設立和實施商業(yè)銀行的操作風險管理框架

　　B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務條線分配操作風險資本

　　C.商業(yè)銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件

　　D.商業(yè)銀行必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對違規(guī)的處理辦法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C商業(yè)銀行必須表明操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件，這是定量標準的要求。

　　第30題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風險經(jīng)濟資本計量的三種方法其中在復雜性和風險敏感性方面最強的是( )。

　　A.基本指標法

　　B.標準法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　第31題

　　錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行的匯報義務或者( )不準確。

　　A.匯報義務

　　B.監(jiān)管職責

　　C.操作規(guī)范

　　D.風險管理

　　【正確答案】：A

　　第32題

　　隨著中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減，而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應商的部分股票，國家投資公司在市場風險控制中，運用了( )。

　　A.限額管

　　B.風險監(jiān)測

　　C.風險對沖

　　D.期貨投資

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　第33題

　　( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結構和權力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

　　A.商業(yè)銀行公司治理

　　B.商業(yè)銀行風險管理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管

　　D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　【正確答案】：A

　　第34題

　　隨機變量X的概率分布表如下： k1410

　　p20@@%

　　則隨機變量X的期望是( )。

　　A.5.8

　　B.5.6

　　C.4.5

　　D.4.8

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。

　　第35題

　　全面風險管理有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業(yè)的目標

　　B.企業(yè)的各個層級

　　C.企業(yè)的資產(chǎn)負債結構

　　D.全面風險管理要素

　　【正確答案】：C

　　第36題

　　流動性監(jiān)管核心指標包括：流動性比例、超額備付金比率、核心負債比例和流動性缺口比率，其中流動性指標的計算公式是( )。

　　A.流動性資產(chǎn)余額/負債余額×100%

　　B.流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%

　　C.流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額

　　D.流動性資產(chǎn)余額平均值/流動性負債平均值×100%

　　【正確答案】：B

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　　第37題

　　當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以( )方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。

　　A.IMF貸款

　　B.共同投資

　　C.國別限額

　　D.銀團貸款

　　【正確答案】：D

　　第38題

　　提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示。下列關于風險表說法正確的是( )。

　　A.顏色越深表示風險越嚴重

　　B.表中的“1”表示好轉

　　C.表中的“0”表示惡化

　　D.無數(shù)值表示無風險

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]B.表中的“1”表示惡化，C.表中的“0”表示好轉D.無數(shù)值表示不變。

　　第39題

　　截至2005年6月底，中國投資于美國證券的資金為5237億美元，占當時中國外匯儲備的74%，僅次于日本和英國;投資于美國長期債券的金額為4850億美元，占當時中國外匯儲備的68%，其中投資于美國財政部國債的比率為57%，投資于美國政府機構債券的比率為 36%、投資于美國企業(yè)債券的比率為7%。截至2006年12月末，中國國家外匯儲備余額為 10663億美元，同比增長30.22%，增幅比上年下降4個百分點。全年外匯儲備增加2473億美元，同比多增加384億美元。下列選項分析不正確的是 ( )。

　　A.我國外匯儲備美元所占比重較大

　　B.我國外匯儲備投資于美元一味強調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性

　　C.為防止美元下跌帶來損失，可以先賣出一部分美元，買人歐元、日元等其他國際主要儲備貨幣

　　D.我國外匯儲備投資應強調(diào)投機性以帶來高額回報率

　　【正確答案】：D

　　第40題

　　清晰的戰(zhàn)略風險管理不包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

　　B.戰(zhàn)略風險識別

　　C.戰(zhàn)略風險評估

　　D.應急方案

　　【正確答案】：A

　　第41題

　　下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是( )。

　　A.董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D.風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]A是由高級管理層負責的;B說的是董事會;D說的是監(jiān)事會。

　　第42題

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經(jīng)濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是( )。

　　A.高級計量法

　　B.標準法

　　C.基本指標法

　　D.內(nèi)部評級法

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]從低到高的順序為：基本―標準―高級

　　第43題

　　以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?( )

　　A.Credit Metrics

　　B.KMV模型

　　C.VAR模型

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]VAR模型是針對市場風險計量的。

　　第44題

　　外部評級主要依靠( )。

　　A.老師定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]外部評級主要依靠老師定性分析。

　　第45題

　　風險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

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　　第46題

　　商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A.吸存放貸

　　B.支付中介

　　C.貨幣創(chuàng)造

　　D.風險管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

　　第47題

　　在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例α為( )。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.18%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]略

　　第48題

　　若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。

　　A.0.02%，0.04%

　　B.0.03%，0.03%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第49題

　　風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。

　　A.高風險低收益、低風險高收益

　　B.高風險高收益、低風險低收益

　　C.高風險高收益

　　D.低風險低收益

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險收益匹配的原則。

　　第50題

　　隨機變量Y的概率分布表如下： Y14P60@%

　　隨機變量Y的方差為( )。

　　A.2.76

　　B.2.16

　　C.4.06

　　D.4.68

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。

　　第51題

　　某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]以資本表示的組合限額;資本X資本分配權重。2006年的資;本1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5% =55。

　　第52題

　　下列關于紅色預警法的說法，不正確的是( )。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影.響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

　　C.要進行不同時期的對比分析

　　D.要結合風險分析老師的直覺和經(jīng)驗進行預警

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]是定量與定性分析相結合的方法。

　　第53題

　　與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。

　　A.特殊性、非盈利性和可轉化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉化性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]B為商業(yè)銀行操作風險的三個特點;考生要掌握。

　　第54題

　　預期損失率的計算公式是( )。

　　A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額

　　D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

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　　第55題

　　在自我評估法中，下列操作風險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結果是( )。

　　(1)全員風險識別與報告 (2)控制活動識別與評估

　　(3)制定與實施控制優(yōu)化方案 (4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風險識別與評估

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]略

　　第56題

　　在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]內(nèi)部評級法是信用風險中的方法;標準法的特征是八條產(chǎn)品線;基本指標用不到計量系統(tǒng)。

　　第57題

　　某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率=1-(1+1年期無風險年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。

　　第58題

　　商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集牛于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( )的風險管理策略。

　　A.風險對沖

　　B.風險分散

　　C.風險轉移

　　D.風險補償

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風險。

　　第59題

　　按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是( )。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]采取對比法：無法售出肯定比可以售出流動性差，排除C、D;債券的流動性較強，所以選B。

　　第60題

　　某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務經(jīng)營中改正、性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應屆于( )。

　　A.綜合評級1級

　　B.綜合評級2級

　　C.綜合評級3級

　　D.綜合評級4級

　　【正確答案】：B

　　第61題

　　某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%。

　　第62題

　　下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用.推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

　　第63題

　　Credit Metrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?( )

　　A.信用等級

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款意愿

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]Credit Metrics模型的基礎就是債務人的信用等級。

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　　第64題

　　某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)/2]×100%，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。

　　第65題

　　下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是( )。

　　A 減少在不熟悉市場的交易

　　B 強化交易員限額交易制度

　　C 購買未授權交易保險

　　D 為操作風險分配資本金

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險緩釋的方案包括連續(xù)營業(yè)方案，保險和業(yè)務外包。

　　第66題

　　商業(yè)銀行的核心競爭力是( )。

　　A 吸存放貸

　　B 支付中介

　　C 貨幣創(chuàng)造

　　D 風險管理

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]常識，考生要熟悉。

　　第67題

　　絕對信用價差是指( )。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]考查絕對信用的定義。

　　第68題

　　假設外匯交易部門年收益/損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟增加值(EVA)為( )萬元。稅后凈利潤經(jīng)濟資本乘數(shù)VAR(250，99%)資本預期收益率

　　萬元12.51000萬元20%

　　A.1000

　　B.500

　　C.-500

　　D.-1 000

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]經(jīng)濟增加值EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率。

　　第69題

　　以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

　　(1) 建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權益人實行“破產(chǎn)隔離”

　　(2) SPV負責向債務人收取每期現(xiàn)金流并將其轉入購買抵押貸款證券的投資者賬戶

　　(3) SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉入原債權人的賬戶

　　(4) SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)

　　(5) 采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級

　　(6) 評級機構為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級

　　(7) SPV向投資者出售抵押貸款證券

　　A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

　　B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

　　C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

　　D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]考生可以按照邏輯常識對比分析出結果。

　　第70題

　　某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數(shù)為( )天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.225

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]存貨周轉天數(shù)=365/存貨周轉率，存貨周轉率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。

　　第71題

　　有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關系數(shù)如下： ABC

　　B0.11

　　C0.8-0.81

　　若必須選擇兩個產(chǎn)品構建組合，則下列說法正確的是( )。

　　A.B、C組合是風險最佳對沖組合

　　B.A、C組合風險最小

　　C.A、B組合風險最小

　　D.A、C組合風險最分散

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]BC是負相關的，因此可以構建對沖組合。AC組合的風險最大，因為它們的相關性很高。BC組合的風險最小，最分散。

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　　第72題

　　ZETA信用風險分析模型中用采衡量流動性的指標是( )。

　　A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　B.流動資產(chǎn)/流動負債

　　C.(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)

　　D.流動負債/總資產(chǎn)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析](流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)為Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標，注意辨析。

　　第73題

　　在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元、

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]風險價值是潛在的最大損失。

　　第74題

　　下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是( )。

　　A 當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B 當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C 資產(chǎn)的久期越長;資產(chǎn)的利率風險越大

　　D 負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]當市場利率上升時，銀行負債價值下降。

　　第75題

　　以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理

　　B 商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視

　　C 商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視

　　D 以上都不對

　　【正確答案】：C

　　第76題

　　關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是( )。

　　A 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

　　B 通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

　　C 雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任

　　D 過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行對不良后果仍要承擔責任。

　　第77題

　　下列關于風險的說法，正確的是( )。

　　A 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

　　B 信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中

　　C 對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

　　D 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]A項中應為貸款而不是存款。B項中信用風險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，也存在于表外業(yè)務中。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風險是很大的，一旦運用不當，將極大地加劇銀行所面臨的風險。

　　第78題

　　下列關于貸款遷徙率指標計算的說法，不正確的是( )。

　　A 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　B 期初關注類貸款期間減少金額是指期初關注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C 次級類貸款遷徙率：期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和。

　　第79題

　　用VAR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A 2

　　B 3

　　C 4

　　D 5

　　【正確答案】：B

　　第80題

　　商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，以下說法不正確的是( )。

　　A 有助于銀行加強自身的風險管理

　　B 商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明

　　C 交易人員可以廣泛進秘“尋利性交易”

　　D 交易員基本不可能再利用銀行賬戶，將交易類證券轉到投資類證券以隱瞞交易損失

　　【正確答案】：C

　　第81題

　　市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A 不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B 未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C 不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

　　D 不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D項是市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點。

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　　第82題

　　關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產(chǎn)品線?( )

　　A 5類

　　B 6類

　　C 7類

　　D 8類

　　【正確答案】：D

　　第83題

　　健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括那些內(nèi)容?( )

　　A 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵約束機制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　第84題

　　股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內(nèi)在價值為( )元。

　　A 5

　　B 7

　　C -1.8

　　D 0

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]內(nèi)在價值一市場價格一執(zhí)行價格。

　　第85題

　　經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A RAROC=(收益-預期損失)/非預期損失

　　B RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失

　　C RAROC=(非預期損失-預期損失)/收益

　　D RAROC=(預期損失-非預期損失)/收益

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]略

　　第86題

　　下列關于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B 記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C 銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

　　D 為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

　　第87題

　　下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A 金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B 商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C項中應為通過資本金來應對非預期損失。

　　第88題

　　如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年，如果年利率從8%上升到 8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是( )。

　　A 流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　B 核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　C 流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　D 計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]應為按照本幣和外幣分別計算。

　　第89題

　　下列關于資本的說法，正確的是( )。

　　A 經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B 會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

　　C 經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金

　　D 監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]賬面資本是會計資本，經(jīng)濟資本是取決于風險水平的資本。

　　第90題

　　對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為( )。

　　A 操作風險損失

　　B 信用風險損失

　　C 市場風險損失

　　D 以上都不對

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失應當將其視為信用風險損失。