2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)沖刺題三

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　　1、cedtportfolioview模型計(jì)算違約率所使用的數(shù)據(jù)來(lái)源于()

　　a、歷史數(shù)據(jù)

　　b、情景假設(shè)

　　c、蒙特卡羅模擬

　　d、以上都不是

　　2、假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(roa)約為()

　　a、28%

　　b、35%

　　c、39%

　　d、40%

　　3、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()

　　a、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　b、過(guò)去的組合集中情況

　　c、資本收益率

　　d、經(jīng)濟(jì)前景

　　4、下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()

　　a、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　b、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好

　　c、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期

　　d、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

　　5、以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的有()

　　a、國(guó)家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛?lái)不利影響

　　b、行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國(guó)家宏觀調(diào)控

　　c、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

　　d、以上都是

　　6、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(rapm)中除了raroc指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)raroa是指()

　　a、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率

　　b、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

　　c、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

　　d、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

　　7、我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)中，占比重最大的是()

　　a、違規(guī)、內(nèi)部欺詐

　　b、知識(shí)/技能缺乏

　　c、信息系統(tǒng)缺陷

　　d、外部事件沖擊

　　8、老師分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是()

　　a、對(duì)客戶評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確

　　b、結(jié)論缺乏說(shuō)服力

　　c、對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

　　d、以上都是

　　9、當(dāng)金融市場(chǎng)中短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?()

　　a、向右上方傾斜

　　b、向左上方傾斜

　　c、水平

　　d、垂直

　　10、該股票預(yù)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差為 ( )

　　a、15%

　　b、20%

　　c、19%

　　參考答案：CBCBD,CACBC

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