2013年《風(fēng)險(xiǎn)管理》第六章考點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制

　　2013年《風(fēng)險(xiǎn)管理》第六章考點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制

　　6.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制

　　6.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　①內(nèi)部指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。

　?、谕獠恐笜?biāo)/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。

　?、廴谫Y指標(biāo)/信號主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。

　　背景知識：國際最佳操作實(shí)踐

　　從審慎的角度出發(fā)，中國香港金融管理局要求商業(yè)銀行根據(jù)本行的風(fēng)險(xiǎn)狀況制定目標(biāo)流動(dòng)資產(chǎn)比例(高于法定最低流動(dòng)資產(chǎn)比率水平，例如30%)，作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號。

　　6.3.2壓力測試

　　除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，商業(yè)銀行還有必要定期進(jìn)行壓力測試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測算。

　　6.3.3 情景分析

　?、僬顩r。

　?、谏虡I(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)。

　?、勰撤N形式的整體市場危機(jī)，即在一個(gè)或多個(gè)市場，所有商業(yè)銀行的流動(dòng)性都受到不同程度的影響。

　　6.3.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　1.對本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第一步，設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢。

　　第二步，計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求。

　　(1)商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求

　　通?？梢詫⑸虡I(yè)銀行的存款分為三類：

　　第一類，敏感負(fù)債

　　第二類，脆弱資金

　　第三類，核心存款

　　(2)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

　　商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需求+貸款流動(dòng)性需求

　　第三步，根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口。

　　2.對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　高級管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu);其次是制定各幣種的流動(dòng)性管理策略;最后，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃。通常包括兩種方式：

　?、偈褂帽編刨Y源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　?、诠芾碚呖筛鶕?jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。

　　3.制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

　?、傥C(jī)處理方案。

　　②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識和技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀，還應(yīng)當(dāng)重視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作：

　?、偬岣吡鲃?dòng)性管理的預(yù)見性。

　?、诮⒍鄬哟蔚牧鲃?dòng)性屏障。

　　③通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　巴塞爾委員會(huì)關(guān)于銀行流動(dòng)性管理的穩(wěn)健原則

　　1.建立流動(dòng)性管理架構(gòu)

　　2.計(jì)量和監(jiān)測凈融資需求的能力

　　3.管理市場進(jìn)入的能力

　　4.應(yīng)急計(jì)劃

　　5.對外匯的流動(dòng)性管理

　　6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制

　　7.信息披露

　　8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用

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