風險管理:死亡率模型的一個計算問題
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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學員提問:
根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。麻煩老師把公式列一下，謝謝
網(wǎng)?；卮?
據(jù)103頁公式：CMR=1-(1-0.17%)*(1-0.60%)*(1-0.60%)=1.36%。
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