公共基礎: Gredit Risk+模型的一個問題
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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學員提問:
根據(jù)Gredit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。
請問老師，這道題具體如何做呢?
網(wǎng)?；卮?
根據(jù)書上119頁公式，e=2.72，m=2%*100=2，n=4，所以prob=0.54(54%)
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