2020銀行從業(yè)資格《風險管理》試題：市場風險計量方法

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【考點】市場風險計量方法

1、【單選】用來衡量利率變動對銀行當期收益影響的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析

『正確答案』A

『答案解析』本題考查市場風險計量方法。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

2、【判斷】在缺口分析中，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時市場利率下降會導致銀行的凈利息收入增加。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場風險計量方法。在缺口分析中，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。

3、【判斷】金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動不會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查市場風險計量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。

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